Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Noach schreef:
Over de Bal.
De Bal is moe geworden van het dalen de Bal wil nu weer stijgen Dat de Bal is gedaald heeft meer met het Engelse pond te maken dan met de Bal zelf.
De Bal is bezig met een OverShoot er kan een laatste daling plaatsvinden naar 1.485 hierna zal de Bal gaan stijgen een eerste koersdoel ligt er op 1.950 hierna valt de Bal terug om enige maanden in het congressie gebied te blijven tussen 1.900 en 1.600
Rond maart zal de Bal een bodem gaan maken om opnieuw te gaan stijgen naar de 2.000
BalTic Dry IndexOndertussen is de BDI of de Bal zoals Noach het zo mooi uitdrukt aangekomen in het 1485 gebied. 1480 om precies te zijn. Zou de daling nu langzaam een eind nemen? Ik ben benieuwd.
Het optie spectrum, een voorspellende contrair indicator staat op -3 waar het evenwicht 0 zou moeten zijn. Op dagbasis staat die “-3” nu al 39 dagen op rij op het bord, op vier-dagenbasis nu 4 keer op rij. De tweede contrair indicator, de TD sequential geeft op dagbasis een “no buy” signaal en vier-dagenbasis een “buy long” indicatie. Dat zijn de enige indicaties in mijn systeem dat de Bal het dalen begint moe te worden.
Zo te zien kan je wel het verkoopsignaal van de rainbow-oscilator negeren als de koers tegen de onderste lijn van gravity-indicator aan hinkt.
Ik vermoed dat je niet zomaar er van uit mag gaan dat de koers ONMIDDELIJK terug naar de middelste lijn zal gaan. De koers kan evengoed een tijd tegen de onderste of bovenste lijnen blijven hangen. Dat in tegenstelling tot de slinger van een klok.
Chel,
Ik zal dit topic met belangstelling volgen. Niet alleen de signalen interesseren mij, maar ook hoe die tot stand komen en welke producten je precies koopt. Uiteraard beslis jij voor jezelf hoeveel je wilt prijsgeven van al die informatie.
Op een ander forum hadden wij een gesprek over de voorspellende waarde van de beursevolutie van de vijf eerste handelsdagen en van de eerste handelsdag van het jaar voor de koersontwikkeling van de rest van het jaar.
Frank Declerck gaf een schitterende uitleg die ik jullie graag mee geef.
De eerste vijf handelsdagen of beleggen volgens astrologie, beiden zijn methodes die voortspruiten uit een experimentele gegevensverzameling. Men denkt een verband te zien, en men trekt conclusies. Verder stelt men liefst niet al te veel vragen.
Wie op een wetenschappelijke basis verder onderzoek doet, stelt zich een eerste vraag:Wat is het verband tussen de beursbeweging van de eerste handelsdag, de eerste handelsweek of maand? Want allen worden gebruikt om te voorspellen. Louter formeel gezien, is er geen verband. Waar in het begin van het jaar de gegevens van 2010 en de toekomstverwachtingen van 2011 spelen, is dit op het einde van het jaar de gegevens van 2011 en de toekomstverwachtingen van 2012. Dus geen direct verband.
Als je niet direct een fundamenteel verband ziet, is er misschien wel een andere verklaring voor dit fenomeen? (cf. astrologie of andere helderzienden.
Er wordt te gemakkelijk van uitgegaan dat de kans dat de beurs naar boven of naar beneden gaat 50% is. Een backtest van 60 jaar op de S&P500 leert ons het volgende: In 71,67% van de gevallen komt de beweging van de eerste week en het respectievelijke jaar overeen. Zeg nu zelf, een behoorlijk resultaat. Alleen kan een Inuït die een volledig jaar op de noordpool zit te vissen, met de vingers in de neus een betere voorspelling maken. Hij hoeft alleen maar te zeggen dat de beurs gaat stijgen en haalt een gemiddelde score van 73,33%, beter dus dan de eerste vijf handelsdagen methode.
Bovenstaande redenering van 50/50 is dus foutief. Gemiddeld stijgt de beurs 3x meer dan ze daalt. Dit trekt dus de resultaten volledig krom. Beurzen stijgen nu éénmaal traag en lang, en dalen kort maar heftig, volgens het zaagblad model. Hierdoor haalt het verband “hoger 1ste week, hoger jaar” een zeer hoge score, nl. 86,5%. Terwijl “lager, lager” slechts 47,8% haalt en dus “lager, hoger” 52,2%. Het maakt niet uit wat die eerste week doet, hoger op het einde van het jaar wint gemiddeld over de jaren.
Ik ben er nogal zeker van dat er wel een dag of week is gedurende het jaar dat nog veel beter correleert dan dat de eerste week doet.
Wetenschappelijk gezien heb je veel resultaten nodig om experimenteel iets af te toetsen. 60 is weinig, nog minder heeft nauwelijks relevantie.Er is ook nog een tweede fenomeen die een rol speelt. Vooral de methode zo januari zo het jaar, heeft daar last van.
Stel dat de beurs stijgt in januari met 8% en het jaar sluit af met 7% winst. De voorspelling komt uit, ondanks dat de beurs na januari feitelijk met 1% gedaald is. Wie ingestapt is op 1 februari zal weinig vreugde beleefd hebben met zijn gelijk.De Baltic Dry Index is gezakt tot onder de 1600. Dat betekent dat het vervoer van grondstoffen lijkt stil te vallen. Dat betekent dat de industriële activiteit lijkt stil te vallen.
bron: http://forum.beursbox.nl
chel,
Derde titel op rij voor jou. Volhouden hé.
Morgen ga ik voor 358,2
Proficiat Chel,
Morgen ga ik voor 358,56. Mijn systeem blijft stoïcijns positief.
Wat ik gedaan heb is een artikel vertalen van het Engels naar het Nederlands. Daarbij heb ik een eigen invulling gegeven aan hoe ik deze indicator denkt te willen gebruiken.
Als je zoekt op internet zal je merken dat je niet bijster veel meer info zal vinden over het onderwerp. Er zo maar over beginnen schrijven en de zaken “verduidelijken” is in hoofde van mij leerling-tovenaar spelen. Ik heb gewoon niet voldoende kennis van het onderwerp om dat te gaan doen.
Het beste wat ik heb, heb ter beschikking gesteld. De lezer wordt aangemoedigd ook zijn research te doen en als het enigszins kan, zijn bevindingen mee te delen.
Nogmaals, en Vincent72 heeft dat onderwerp zijdelings ook aangeraakt, ik ben noch de mooiste, noch de slimste belegger die er rondloopt, ik heb enkel harder gewerkt dan de gemiddelde belegger. Daarmee heb ik zeker niet beweerd dat ik harder dan U heb gewerkt, gewaardeerde lezer.
JanS, bedankt voor de aanmoediging in dit topic en voor de verduidelijkingen die je ondertussen ook heb meegedeeld.
Als je op langere termijn kan denken, is fysiek goud en zilver nooit mis, zolang er toestanden zijn als opkopen van de eigen schulden door de eigen nationale bank.
Als ik het goed voor heb, is het vandaag Chel die met de titel is gaan lopen. Goed gedaan.
Morgen gok ik op 360,02
Vincent,
In tabblad "AEX" komt de rauwe data en het bijhouden van de twee tellers die ik nodig heb. Dat doe ik handmatig en dat vraagt elke dag veel tijd. Ik houd vijf waarden dagelijks bij en 55 waarden wekelijks. Zie afbeelding vincent01
In tabblad "grafieken dag" en "grafieken week" wordt de meest recente data hernomen via formules, zodat de grafiek en de data automatisch wordt bijgewerkt. Zie afbeelding 02
In tabblad "grafieken dag" alleen wordt de TD sequential berekend in kolommen zie afbeelding GE tot GL zie afbeelding 03
In tabblad "grafieken week" wordt eerst het cijfermateriaal omgezet van EOD naar End Of 4 Days Dat zie je in afbeelding 04 en gebeurt in vijf blokken die blauw gekleurd zijn (open, hoog, laag, slot, en volume).Dat cijfermateriaal resulteert wordt hernomen in kolommen bx tot cb. Dat cijfermateriaal wordt de basis van alle berekeningen. zie afbeelding 05
De TD Sequential wordt berekend in kolommen hg tot hn. zie afbeelding 06.
Je vindt in tabblad trendrichting en misschien ook in tabblad grafieken week in lijn 45, kolommen bx tot cb een fout 1128 moet zijn 128.
Is hiermee je vraag iets of wat beantwoord?
Attachments:
vincent01.jpg
vincent02.jpg
vincent03.jpg
vincent04.jpg
vincent05.jpg
vincent06.jpgChel, wij zitten op het zelfde spoor.
Ik neem akte van je opmerkingen. Ook ik neem geen abo bij Nexttrades.
Het is goed er bedenkingen bij te hebben en de eventueel argeloze lezers duidelijk te waarschuwen, dat een voorspiegeling van dergelijke winsten, door de band niet realistisch is.
Toch is het goed voorzichtig te zijn in dit topic en enkel te waarschuwen. Nexttrades is onschuldig tot zijn schuld bewezen is. Het is niet omdat zij grote winsten voorspellen dat zij bij voorbaat “schuldig” zijn. Want voor zover ik dit topic goed gelezen heb, is dit, voorlopig althans, het enige argument.
Het argument dat er geen enkele transactie te controleren is, klopt dan wel voor jou en ik, maar Tom Lassing heeft wel inzage gekregen. Laat ons aannemen dat het woord van de heer Lassing in deze voldoende is om dat argument als niet meer geldend te beschouwen.
Ik heb daarop alle transacties opgevraagd om te kunnen bezien of het één supermazzel was met daarbij tientallen mislukte trades, of dat er een degelijke visie achter zat en een goede opbouw van winst in de posities.
Dat laatste was het geval. De posities waren degelijk opgebouwd. Niet alles was winst, maar het merendeel wel. Het is geen gokservice, maar hij neemt op een deel van de portefeuille wel enorme risico’s.Mochten er nog argumenten zijn die tegen Nexttrades spreken, dan lees ik het graag in dit topic.
Om af te sluiten wil ik wel nog even de aandacht vestigen op een belangrijke conclusie die Tom Lassing trekt.
hij neemt op een deel van de portefeuille wel enorme risico’s.
Vroeg of laat loopt dat een keer mis. Welke gevolgen dat zal hebben, kan ik onmogelijk inschatten. 2000% winst vereist nu eenmaal het nemen van grotere risico’s dan 2% winst.
Tom Lassing is al om gerespecteerd als belegger – adviseur die het ernstig meent met zijn lezers. Ook hij heeft het één en het ander te zeggen over Nexttrades. Ik laat Tom aan het woord.
Waarom Nexttrades (Tom Lassing)
24/12 07:23Mijn recente aanbeveling van Nexttrades is niet bij alle lezers in goede aarde gevallen. Vooral de agressieve werving zoals ze die zelf toepassen wordt niet door iedereen in dank afgenomen.
Ik wil het daarom graag even nader uitleggen.
Toen ik voor het eerst over Nexttrades hoorde, was ik niet onder de indruk. Er werd hoog van de toren geblazen over een 2744% winst in 2008, terwijl ik nog nooit van de firma gehoord had. Ik wilde de resultaten niet ontkennen, maar als iedereen die een keer een klapper maakt direct een tipservice begint, dan kunnen we nog wat meemaken.
Ik heb dus ook gesteld dat ik daar in 2009 geen reclame voor zou maken. De firma moest zich eerst maar eens bewijzen. Gelukkig maar, want in 2009 werd ‘slechts’ 100% rendement behaald. Dat was niet zo’n prestatie, want dat kon iedere idioot dat jaar wel halen… Immers, zelfs ik haalde dat met mijn persoonlijke portefeuille.
Nog altijd dus ook in 2010 geen aanbeveling van mijn kant, ondanks 100% winst voor de hele portefeuille in het jaar 2009.
2010 is nu bijna afgelopen en het ziet er naar uit dat er ‘honderden procenten’ winst gemaakt gaan worden. Ik heb daarop alle transacties opgevraagd om te kunnen bezien of het één supermazzel was met daarbij tientallen mislukte trades, of dat er een degelijke visie achter zat en een goede opbouw van winst in de posities.
Dat laatste was het geval. De posities waren degelijk opgebouwd. Niet alles was winst, maar het merendeel wel. Het is geen gokservice, maar hij neemt op een deel van de portefeuille wel enorme risico’s.
Maar, hij haalt uiteindelijk ook de resultaten.
Vandaar dat ik nu, aan het eind van 2010 dan eindelijk Nexttrades kan aanbevelen.
Ik schreef er in de aanbeveling de nodige bedenkingen bij, waaronder het feit dat ik zelf anders aan het beleggen ben.
Wilt u een kans op een koersklapper maken, dan is Nexttrades een prima plek. Mijn eigen service is daar veel te saai en degelijk voor.
Ik kan niet voor Nexttrades en niet voor mezelf een garantie voor de toekomst geven. Rendementen uit het verleden zijn immers geen garantie voor de toekomst.Voor maandag staat wat de AEX betreft al mijn seinen op “stijgen”. Dat wilt uiteraard niets zeggen, maar ik gok toch voor maandag op een slotstand van 355,53.
Chel, geniet van je “spek-en-bonen” titel. Hij is er niet minder waard om.
Gratis, en mooie prijzen te winnen ook ! Deelname is wel slechts mogelijk tot nu maandagochtend 3 januari 2011 om 8:45 dus…weer er dus snel nog bij ! Dank aan Jeroen voor de goeie tip…
Goed gedaan, Mike.
Morgen gok ik op 357,19. Ik blijf dus volharden in de “boosheid”.
Vandaag heeft Mike de titel weten te veroveren. Proficiat.
Ik ga morgen voor 359,08
