Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
In Japan is er sprake van een verschrikkelijke meltdown, het handelssysteem kent momenteel een heftige drawdown.
Ook vandaag zijn de Europese beurzen lager gesloten. De Nikkei kende wel een herstel van 5,7%, maar de Dax future sloot andermaal lager op 6.431. Tegen deze slotstand is ook de langstlopende open positie gesloten. Het verlies in de Dax future kwam daarmee uit op 575 punten of 14.375 euro.
De drawdown bedraagt nu 24.362,50 euro. De twee open posities staan bovendien met deze slotstand op een verlies van 16.462,50 euro, waardoor de totale drawdown ruim boven de 40.000 euro dreigt uit te komen. Hiermee zou de drawdown uit de backtest overtroffen worden.
Omdat de Dax future voor het eerst sinds lange tijd onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is gesloten, is er door het handelssysteem geen nieuwe positie geopend.
Groet,
HansLuc lcdnlf schreef:
Zou het een verbetering van het automatisch handelssysteem zijn om geen signalen te generen zolang de koers zich bevindt in de “dode” zone tussen EMA200 en SMA200?Luc,
Dit kan inderdaad een verbetering zijn. In eerste instantie heb ik het systeem simpel willen houden, zodat het voor iedereen simpel te volgen en te begrijpen is. Door wijzigingen of toevoegingen is dit systeem zeker te verbeteren. De door jou voorgestelde regel zou daar toe kunnen bijdragen. Een backtest zou hier uitsluitsel over kunnen geven.
Hoe er wel rekening mee dat de huidige omstandigheden zeer extreem zijn (de link in mijn post van gisteren bevestigt dit ook). Bovendien komt de huidige drawdown ook nog enigszins overeen met de cijfers uit de backtest. Om deze reden zal ik geen aanpassingen doorvoeren. Uiteraard is iedereen vrij om zijn eigen wijzigingen aan te brengen aan dit systeem.
Groet,
HansWat een dag! De paniek sloeg vandaag toe op bijna alle beurzen. De Japanse beurs sloot vanmorgen ruim 10% lager (na een verlies van ruim 6% de dag ervoor). Dit alles bleef vandaag niet zonder consequenties op de Europese aandelenbeurzen. Ook de Dax future sloot vandaag fors lager. Na een low van 6.483,5 sloot deze future uiteindelijk 3,6% lager op 6.625,5.
Voor het handelssysteem betekent dit dat de allereerste positie weer is verkocht. Dit heeft een verlies opgeleverd van 399,5 punten. Dat komt overeen met een verlies van 9.987,50 euro. Dit is het grootste individuele verlies sinds de forward test van dit systeem. Het ongerealiseerde verlies van de twee overige posities bedraagt momenteel 16.250 euro.
Het gerealiseerde en het ongerealiseerde verlies komen na vandaag voorlopig uit op ruim 26.000 euro. Dit is nog steeds minder dan de drawdown van 35.137,50 euro tijdens de backtest. Het zijn zoals gezegd heftige tijden, maar het is dus niet zo dat we dit niet eerder hebben gezien.
Omdat het slot van vandaag in de Dax future nog (licht) boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ligt, heeft het handelssysteem vandaag ook weer een future gekocht. Het aankoopniveau bedraagt 6.625,5.
Ik ben benieuwd wat de dag van morgen ons gaat brengen.
Groet,
HansHet systeem wordt vandaag zwaar op de proef gesteld.
In eerdere posts heb ik al geadviseerd om dit systeem te handelen met een kapitaal van 100.000 euro. Gezien de historische drawdown van ruim 35.000 euro tijdens de backtest geen overbodige luxe. Ik heb destijds ook gezegd dat de praktijk veelal erger is dan dat je in de backtest hebt ondervonden. Ik reken daarbij met een drawdown die twee keer zo groot is als de drawdown uit de backtest (in dit geval dus ruim 70.000 euro). Na bijna 1,5 jaar in forward test blijkt dit nu bewaarheid te worden.
Overigens zijn dit soort extreme dalingen in een stijgende lange termijn trend vaak een ideaal koopmoment. Meestal worden de verliezen binnen enkele dagen goedgemaakt. Via deze link is een interessant vergelijk met de S&P500 te vinden: http://quantifiableedges.blogspot.com/. Bijna alle gaps (in een stijgende trend) werden nog dezelfde dag gesloten.
Toch zal het systeem vandaag een flinke min realiseren. Hoewel de Dax future inmiddels zo’n 180 punten boven de low van vandaag staat, zal de allereerste positie worden gesloten met een verlies van 9.000 euro (met de huidige stand van 6.664). Het ziet er ook naar uit dat er weer een future gekocht zal gaan worden. De drie futures zullen dan de komende handelsdagen het ongerealiseerde verlies van bijna 14.500 euro moeten gaan terugbrengen. Dit lijkt onmogelijk, maar de wonderen zijn de wereld niet uit. 🙂
Groet,
HansHet handelssysteem heeft vandaag de derde future aangeschaft. De Dax future is vandaag immers weer lager gesloten op 6.895.
Groet,
HansNa weer een lager slot vrijdag in de Dax future heeft het handelssysteem nogmaals een future gekocht. Deze tweede future is aangeschaft op een niveau van 7.006 punten. Het systeem zit nu twee futures long.
Groet,
HansMar Tielbek schreef:
Wat ik graag nog zou willen weten is wat Amibroker interessant maakt?Voor Amibroker gekozen vanwege:
– de goede recensies op Elitetrader
– de portfolio functie
– de scanner
– de koppeling met IB
– de autotrading mogelijkheid
– de prijsGroet,
HansMar Tielbek schreef:
Goedenavond Hans,misschien een beetje vragen naar de bekende weg maar de slotkoers van de DAX(7025) zal om 22.00uur gemeten zijn en is het tijdstip waarop jullie de slotkoers bepalen. Klopt dit?
Het is de laatste koers, zoals gepubliceerd wordt op site van Deutsche Boerse (http://www.boerse-frankfurt.de/EN/index.aspx?pageID=162&ISIN=DE0008469008).
Het verschil met andere pakketten kan verklaard worden door het verschil tussen de “settlement price” en de “closing price”. Zo ver ik weet, is de op de site van Deutsche Boerse getoonde prijs de “closing price”.
Groet,
HansWRoeland schreef:
Heb jij trouwens deze script code nog gehad voor Amibroker? Heb zelf toevallig ook nog Amibroker en mocht je willen delen,dan hou ik me graag aanbevolen?Welke TA SW gebruik jij trouwens allemaal?Zelf heb ik o.a ProRealtime-Amibroker (wat ik nog zelden gebruik) – Gann en nog wat rommel.
Willem,
Helaas heb ik geen script (gehad) van mijn handelssysteem voor Amibroker. Ik hou me aanbevolen, mocht iemand dit hebben.
Mijn systemen heb ik allemaal in Excel geschreven. Doe dit eigenlijk al vanaf het begin. Omdat het allemaal om EOD-data gaat, is dat heel goed te doen. Ik heb ook de beschikking over Wallstreet (via Binck). Vroeger heb ik WHSelfinvest en Metatrader gebruikt. Als ik wil, zou ik ook NinjaTrader en ProRealTime (Chartnet) kunnen gebruiken. Deze pakketten zijn volgens mij gratis met EOD-data.
Ik moet zeggen dat Amibroker me tot nu toe wel bevalt. Dit is het eerste pakket waarvoor ik heb betaald. Is zoals ik nu kan beoordelen zijn prijs wel waard.
Groet,
HansTwee handelsdagen nadat de laatste positie werd gesloten, heeft het systeem opnieuw een signaal gegenereerd. Na twee lagere slotstanden in de Dax future is het systeem long gegaan op het slot. Er is een future gekocht op 7.025.
Groet,
HansLuc lcdnlf schreef:
Ook Hans zijn handelssysteem zou wel eens zijn tweede verlies op rij kunnen boeken, maar omdat wij geen glazen bol hebben, gaan wij niet op de feiten vooroplopen.Dit is niet mogelijk. De laatste trade is met een kleine winst afgesloten. Overigens is de kans groot dat het systeem straks opnieuw een long positie zal openen.
Groet,
HansWRoeland schreef:
http://www.hansvanderhelm.com/Systematisch_handelen.htmlUitschieter was 2008 met een verlies van 3.310 punten (82.750 euro) in de Dax future. Het beste jaar was een jaar eerder (2007). Toen kwam de winst uit op 1.492 punten (37.300 euro).
Voor alle duidelijkheid. De genoemde resultaten zijn van de Dax future zelf in de desbetreffende jaren. Dit handelssysteem scoorde in 2007 een plus van 41.175 euro. In 2008 bedroeg de winst zelfs 50.200 euro.
Groet,
HansMar Tielbek schreef:
GOEDEMORGEN Hans,nou ik heb gisteravond om 10uur ook even overwogen om in te stappen maar gezien de daling van de Dow zag ik er toch maar vanaf.
Wat ik echter vanochtend zie ziet er veelbelovend uit voor uw systeem dus ¨had ik maar¨!Beste Mar,
Ik heb het vaker gezegd op diverse fora en op mijn website. Een goed systeem vinden of ontwikkelen hoeft niet moeilijk te zijn. Het moeilijkste is het consequent en systematisch handelen van je eigen systeem. Daarbij moet je het vertrouwen in en de toewijding hebben voor je eigen systeem. Ongeveer 75% van de signalen eindigt met een positief resultaat. Waarom zou je de trade niet aangaan? Ik zou me eerder kunnen voorstellen dat je juist teveel risico wilt nemen en te groot zou gaan handelen.
Vandaag mis je een kleine plus, maar op termijn kun je mooie resultaten mislopen.
Groet,
HansNa een hoger slot op 7.175 heeft het handelssysteem vandaag de Dax future weer verkocht. Winst 13,5 punten of 337,50 euro. Totale winst nu 44.262,50 euro.
Groet,
HansHet handelssysteem heeft vandaag weer een signaal gegenereerd. Na twee opeenvolgende verliesdagen in een stijgende trend is er door het systeem een Dax future gekocht op 7.161,50.
Groet,
HansMar Tielbek schreef:
wat je klein verlies noemt!
Voor de kleine partikuliere belegger altijd nog een hoop geld.Ik ben van mening dat het eerste verlies niet nodig was geweest.
De opmerking betreffende de grootte van het verlies had vooral betrekking hoeveel dit systeem afgelopen vrijdag heeft goedgemaakt. Bij het kopen van de derde Dax future was het ongerealiseerde verlies 4.600 euro. Uiteindelijk zijn alle posities gesloten met een totaal verlies van 437,50 euro. Er is dus ruim 90% van het verlies goedgemaakt. Als je bovendien dit verlies afzet tegen het gerealiseerde resultaat van 44.362,50 euro voor het aangaan van deze posities, dan ben ik overtuigd dat je kunt spreken van een klein verlies.
Wat Cash ook al opmerkt, is dat dit systeem niet geschikt is voor mensen met een kleine buidel. Ik heb eerder geadviseerd, als je dit systeem daadwerkelijk wilt gaan handelen, om te starten met een kapitaal van 100.000 euro. Uit de backtest komt een drawdown van ruim 35.000 euro. Hier dien je rekening mee te houden. In dit licht is zelfs een tussentijds (ongerealiseerd) resultaat van 4.600 euro een relatief klein verlies.
Overigens ben ik van mening dat het eerste verlies ook noodzakelijk is geweest. Immers, als je de regels van het systeem strikt opvolgt, dan was dit een entry. Als achteraf blijkt dat deze specifieke trade een verlies heeft opgeleverd, dan is dat er voor mij ??n in de categorie “Jammer, maar helaas.”. Natuurlijk is het goed mogelijk dat je door aanvullende of andere regels tot een beter systeem komt, maar dat valt vooralsnog buiten de scope van deze thread.
Groet,
HansZoals in mijn vorige bericht vermeld, is vrijdag de eerst ingenomen positie verkocht. Omdat de Dax future hoger is gesloten, is ook de laatste future door het handelssysteem verkocht. Het slot is uitgekomen op 7.185,5. Dit betekent dat ook de resterende future is verkocht. Alle futures zijn dus verkocht tegen deze slotstand.
De bijbehorende resultaten zijn respectievelijk een verlies van 85 punten (2.125 euro), een winst van 12 punten (300 euro) en een winst van 55,5 punten (1.387,50 euro). Het totale resultaat is uiteindelijk uitgekomen op een klein verlies, namelijk 437,50 euro.
Meer informatie op http://www.hansvanderhelm.com.
Groet,
HansDe Dax future is voor de vierde keer op rij lager gesloten. Dit betekent dat het handelssysteem zijn derde future heeft gekocht. De laatste future is aangeschaft op 7.130. Het systeem zit nu maximaal long. Morgen wordt er in ieder geval ??n future verkocht (degene die als eerste is aangeschaft).
Mocht de Dax future morgen hoger sluiten, dan wordt in ieder geval ook de vandaag gekochte future weer verkocht. Eventueel wordt ook de laatste future verkocht, maar dit is afhankelijk van de slotstand morgen. Als de Dax future morgen lager sluit, wordt er ook weer een future gekocht. Het systeem blijft dan per saldo drie contracten long zitten.
Groet,
HansDe Dax future is vandaag lager gesloten. Dit betekent dat het handelssysteem weer een future heeft gekocht. Het aankoopniveau is nu 7.173,5 punten. Dit is 97 punten lager dan het slot van gisteren. Het systeem zit nu twee futures long. Het gemiddelde aankoopniveau is 7.222.
Groet,
Hans
