Dit onderwerp bevat 164 reacties, heeft 17 stemmen, en is het laatst gewijzigd door 
Hans van der Helm 12 jaren, 5 maanden geleden.
-
Berichten
-
Hoi Luc,
ik heb ´m!
Is die SMA-50 niet de oplossing!
Weg met die SMA-200. 💡Luc lcdnlf schreef:
Zou het een verbetering van het automatisch handelssysteem zijn om geen signalen te generen zolang de koers zich bevindt in de “dode” zone tussen EMA200 en SMA200?Luc,
Dit kan inderdaad een verbetering zijn. In eerste instantie heb ik het systeem simpel willen houden, zodat het voor iedereen simpel te volgen en te begrijpen is. Door wijzigingen of toevoegingen is dit systeem zeker te verbeteren. De door jou voorgestelde regel zou daar toe kunnen bijdragen. Een backtest zou hier uitsluitsel over kunnen geven.
Hoe er wel rekening mee dat de huidige omstandigheden zeer extreem zijn (de link in mijn post van gisteren bevestigt dit ook). Bovendien komt de huidige drawdown ook nog enigszins overeen met de cijfers uit de backtest. Om deze reden zal ik geen aanpassingen doorvoeren. Uiteraard is iedereen vrij om zijn eigen wijzigingen aan te brengen aan dit systeem.
Groet,
HansIn Japan is er sprake van een verschrikkelijke meltdown, het handelssysteem kent momenteel een heftige drawdown.
Ook vandaag zijn de Europese beurzen lager gesloten. De Nikkei kende wel een herstel van 5,7%, maar de Dax future sloot andermaal lager op 6.431. Tegen deze slotstand is ook de langstlopende open positie gesloten. Het verlies in de Dax future kwam daarmee uit op 575 punten of 14.375 euro.
De drawdown bedraagt nu 24.362,50 euro. De twee open posities staan bovendien met deze slotstand op een verlies van 16.462,50 euro, waardoor de totale drawdown ruim boven de 40.000 euro dreigt uit te komen. Hiermee zou de drawdown uit de backtest overtroffen worden.
Omdat de Dax future voor het eerst sinds lange tijd onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is gesloten, is er door het handelssysteem geen nieuwe positie geopend.
Groet,
HansMar, Hans,
De SMA50 komt volgens mij niet echt in aanmerking, omdat dit systeem enkel in extreme omstandigheden zoals vandaag voor grote verliezen zorgt. Het systeem zit dus voldoende goed in elkaar bij normale omstandigheden die toch heersen gedurende 95% van de tijd. De SMA50 zou een verzwakking van het systeem kunnen betekenen.
In elk geval ben ik blij dat Hans mijn suggestie als positief beschouwt, hoewel Hans het systeem niet zal veranderen. Het is overigens goed tot zeer goed. In normale omstandigheden lopen de SMA200 en de EMA200 nagenoeg gelijk, zodat in normale omstandigheden er geen “dode” zone van belang ontstaat. Het is enkel wanneer er zich extreme omstandigheden zoals in de laatste dagen zich voor doet, dat deze bijkomende regel de belegger behoedt voor extra verliezen.
Door voor een “dode” zone te opteren en niet de SMA200 zo maar door de EMA200 te vervangen, respecteer ik zoveel mogelijk het oorspronkelijke idee. Als je echt ingewikkeld wilt doen, kan je bijvoorbeeld nog een bijkomende regel stellen. De “dode” zone moet bijvoorbeeld minstens een half procent van de SMA200 van dat ogenblik groot zijn eer er rekening mee gehouden wordt. Maar zoals je stelt is dat het systeem ingewikkeld maken zodat het niet meer geschikt is om als voorbeeld te gebruiken, zoals je hier op het forum doet.
Ik kijk uit naar een eventuele backtest.
groet,
Luc
Goedemorgen Luc,
nou ik reageerde gister even omdat ik die zone van de 200EMA en de 200SMA wel een eyeopener vond.
Als het systeem zich keer op keer bewijst dan moet natuurlijk niet persé de nadruk op deze min of meer snoekduik van de Indices worden gelegd.
Maar het is goed om altijd kritisch (vandaar de toepasselijke naam [de kritische belegger) naar sytemen te blijven kijken.
Uw opmerking en van gedachten wisseling met Hans en anderen kan wellicht tot een verbetering van het systeem leiden.
Dat steeds hanteren van die starre SMA50 en SMA200 vind ik sowieso ook al zoiets. Maar ook de tijdzones! Hoe daarmee om te gaan.
Ik had gister per ongeluk de Uurzone aanstaan i.pl.v. de Dagzone ja en dan ligt de SMA200 al veel langer onder de koerswaarde natuurlijk.
En hier schiet mijn kennis dus duidelijk te kort in hoe die verbanden nu precies liggen.Groet Mar Tielbek
Mar,
Ik heb al heel veel geleerd op de diverse fora, net als jij. Ik ben niet mooiste en niet de slimste belegger op dit forum. Wellicht geldt dat ook voor jou. Je hoeft dus geen verholen excuus te opperen.
Blijf zoeken tot de puzzel in je hoofd op zijn plaats valt en het groter geheel zichtbaar wordt.
groet,
Luc
Zou je geloven dat dit idee van de dode zone tussen EMA en SMA zelfs fout zou kunnen zijn? Ik werk het vlug uit in mijn systeem en bekijk het eens van ver.
Enkel het signaal van 15/03 zou er uit gefilterd zijn. Nu de Dax vandaag een stukje aan het herstellen is, kan een deel van het verlies gerecupereerd worden. De future van 15/03 zal het meest bijdragen tot recuperatie van dat verlies.
Voor hen die het eens nader willen bekijken, mijn excelbestandje met uitsluiten dhet systeem van Hans Van Der Helm
Attachments:
DAX_Hans_Van_Der_Helm.xlsxWRoeland schreef:
Dag Hans,Las dat jij (bijna) alles doet in EXCEL wou dat ik dat ook kon?Is daar iets voor te vinden hoe je start/begint?
Met dank aan @cash: WRoeland, hier heb je een handige link:
http://forum.dekritischebelegger.nl/forum/trading/tradershoek/page/26#post-4673
Vandaag was er enig herstel op de aandelenmarkten. Ook de Dax future sloot 225 punten hoger. Hierdoor heeft het handelssysteem de twee open posities kunnen sluiten. De eerste positie is afgesloten met een verlies van 239 punten (5.975 euro). De tweede positie is met een kleine plus gesloten van 30,5 punten (762,50 euro).
Sinds 10 maart jl. heeft het systeem in totaal 29.575 euro terug moeten geven aan de markt. Overigens is de huidige drawdown nog steeds minder dan het maximum uit de backtest. Het totale resultaat na deze roerige dagen is een winst van 14.687,50 euro. Dit is iets lager dan het niveau van eind augustus vorig jaar.
Groet,
HansNa een hectische periode zijn de beurzen enigszins tot rust gekomen. Het handelssysteem is vandaag dan ook weer long gegaan. Er is een Dax future gekocht op het slot op 6.939.
Groet,
HansDe ingenomen positie van gisteren is vandaag weer door het handelssysteem verkocht. De Dax future is 41 punten hoger gesloten op 6.980. Dit betekent een winst van 1.025 euro.
De totale winst na vandaag bedraagt 15.712,50 euro.
Groet,
HansNa twee kleine dalingen in de Dax future heeft het handelssysteem afgelopen vrijdag weer een future gekocht. Het systeem is long gegaan op 7.214.
Groet,
HansDe Dax future is vandaag één punt hoger gesloten op 7,215. Dit houdt in dat de ingenomen positie van gisteren weer is verkocht. De winst is dit keer zeer beperkt, namelijk 25 euro.
Groet,
HansNa een kleine maand heeft het systeem weer eens een signaal gegenereerd. Dit keer wordt er opnieuw een Dax future gekocht na twee opeenvolgende lagere slotstanden. De Dax future is aangeschaft op een niveau van 7.501.
Groet,
HansNa opnieuw een lager slot in de Dax future (93,5 punten) heeft het handelssysteem een future bijgekocht op 7.407,5. Het systeem zit nu twee futures long met een gemiddelde prijs van 7.454,25 per future.
Groet,
HansOmdat de Dax future weer lager is gesloten, heeft het handelssysteem de derde en laatste future gekocht. Het aankoopniveau is 7.375. Het systeem zit nu drie futures long. Morgen (vandaag) wordt er in ieder geval één future weer verkocht.
Groet,
HansHans, mag ik aannemen dat het systeem gisteren drie futures heeft verkocht?
Ja, ik vraag het mij ook af.
Heren werkt het niet zo dat in tijd de eerste long wordt verkocht, en dat er een vierde wordt aangekocht?
Persoonlijk zou ik elke aankoop het dubbele van de voorafgaande willen laten zijn. Luistert de dax dan eindelijk naar het signaal, dan loopt de porto versneld binnen.
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
