Dit onderwerp bevat 164 reacties, heeft 17 stemmen, en is het laatst gewijzigd door 
Hans van der Helm 13 jaren, 1 maand geleden.
-
Berichten
-
Al jaren heb ik een fascinatie voor trading in het algemeen en algorithmic trading in het bijzonder. Ik ben in 1997 begonnen als market maker op de Amsterdamse optiebeurs. Ik heb de overgang meegemaakt van vloer- naar schermhandel. De computer is daarbij steeds een grotere rol gaan spelen in de optiehandel. Aan- en verkoopbeslissingen worden tegenwoordig grotendeels bepaald door computers via algoritmen. Mijn interesse heeft zich in de loop der tijd dan ook meer en meer toegespitst op algorithmic trading.
Mijn eerste handelssysteem schreef ik in 2005. Ik handelde toen diverse valutaparen en deze 24-uurs handel is uitermate geschikt voor deze manier van handelen. Inmiddels heb ik diverse handelssystemen ontwikkeld en richt ik mij voornamelijk op de aandelen- en de futuremarkten van Europa en de Verenigde Staten.
Ik heb een eigen site (www.hansvanderhelm.com) waar ik probeer lezers een klein beetje deelgenoot te maken van mijn fascinatie voor deze manier van handelen. Op de site staat een voorbeeld van een eenvoudig maar zeer winstgevend handelssysteem. Graag wil ik dit systeem met u delen via dit forum.
Een goed handelssysteem hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Veel goede systemen blinken zelfs uit door hun eenvoud. Op internet en in diverse boeken zijn diverse systemen te vinden. Een aantal van deze systemen is terug te vinden via de pagina Links op mijn site.
De grootste uitdaging is niet het vinden van het beste handelssysteem. Er zijn verschillende systemen die winstgevend zijn en die niet de erkenning krijgen die ze misschien verdienen. Belangrijk is om een systeem te vinden (of te ontwikkelen) dat te doorgronden is, logisch is opgebouwd en aansluit bij jouw manier van handelen. Na deze zoektocht begint het moeilijkste. Het consequent en systematisch handelen van je eigen systeem. Daarbij moet je vertrouwen houden in slechte tijden, bijvoorbeeld tijdens een drawdown. Gegarandeerd dat deze periode zich vroeg of laat aandient.
Heb je bovengenoemde eigenschappen, de toewijding en het juiste systeem dan kan dit uitgroeien tot iets moois. Dan ben je in staat om geld te verdienen met je (eigen) systeem!
Om aan te geven dat een eenvoudig en winstgevend systeem helemaal niet gecompliceerd hoeft te zijn, zal ik een eenvoudig voorbeeld proberen te geven. Dit systeem handel ik niet zelf (omdat er betere systemen zijn) en dient slechts ter illustratie. Het kan wel een “eye-opener” zijn voor diegenen die nog nooit een systeem hebben gemaakt. De regels van dit handelssysteem zijn een mix van wat ik op internet en in boeken tegen ben gekomen.
Het systeem heb ik getest op de FDAX, de future op de Dax-index. Het systeem kent een winstpercentage van ruim 77% en een gemiddelde winst per trade van ongeveer 572,25 euro (22,89 punten) in de periode van 1 januari 2000 tot 1 januari 2011. Er wordt geen gebruik gemaakt van Money Management (MM). De toekomstige posities en de bijbehorende resultaten zal ik bij gaan houden op de pagina Blog.
De basis van het systeem is zoals gezegd simpel en uit te leggen in een enkele zin. Er wordt long gegaan na twee opeenvolgende verliesdagen en short na twee opeenvolgende winstdagen. Posities worden direct geopend bij het sluiten van de beurs. Ik heb ook een filter toegevoegd. Achterliggend idee van dit filter is, dat ik alleen wil handelen in de richting van de lange termijn trend. Ik wil niet long gaan in een dalende markt en ik wil ook niet short gaan in een stijgende markt. De trend kan eenvoudig bepaald worden door een voortschrijdend gemiddelde (Moving Average (MA)). In dit geval heb ik gekozen voor een veel voorkomend MA, het 200-daags gemiddelde. Door dit filter toe te voegen, wordt het aantal trades beperkt en neemt de gemiddelde winst per trade toe. Dit filter doet dus inderdaad datgene wat je logischerwijs mag verwachten. Posities worden gesloten bij het eerstvolgende slot indien het handelsresultaat positief is. Indien na drie handelsdagen de positie nog niet is gesloten, wordt de positie alsnog gesloten. Er wordt geen gebruik gemaakt van een stoploss (SL) en er is ook geen target price (TP).
Als ik het bovenstaande samenvat, kom ik tot de volgende regels:
Long
•Het slot van vandaag is lager dan het slot van gisteren
•Het slot van gisteren is lager dan het slot van eergisteren
•Het slot van vandaag is groter dan het 200-daags voortschrijdend gemiddelde
•Positie wordt direct geopend bij het sluiten van de beurs
•Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen
•Geen SL, TP of MMShort
•Het slot van vandaag is hoger dan het slot van gisteren
•Het slot van gisteren is hoger dan het slot van eergisteren
•Het slot van vandaag is kleiner dan het 200-daags voortschrijdend gemiddelde
•Positie wordt direct geopend bij het sluiten van de beurs
•Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen
•Geen SL, TP of MMDe resultaten en karakteristieken van dit handelssysteem vanaf januari 2000 tot januari 2011 zijn goed. Alle jaren zijn positief, met uitzondering van 2004. Dat jaar werd afgesloten met een verlies van 2.537,50 euro. Het beste jaar van dit eenvoudige systeem resulteerde in een handelswinst van 62.267,50 euro. Dat was in 2000. Het jaar 2010 was goed voor een winst van ruim 41.000 euro. De drawdown van dit systeem is 35.137,50 euro, of 11,85%.
De individuele resultaten vanaf november 2009 tot heden zijn terug te vinden op http://www.hansvanderhelm.com.
De Dax future liet in diezelfde periode van 11 jaar een verlies zijn van 107 punten (2.675 euro). Sinds 2000 zijn er vier jaren in de Dax future negatief afgesloten (2000, 2001, 2002 en 2008). Uitschieter was 2008 met een verlies van 3.310 punten (82.750 euro) in de Dax future. Het beste jaar was een jaar eerder (2007). Toen kwam de winst uit op 1.492 punten (37.300 euro).
Ultimo 2010 stond de Dax future op 6.920.
Ik zal op dit forum de trades van dit systeem posten. Ik zal daarbij proberen om eventuele trades nog dezelfde avond te posten.
Gisteren heeft dit systeem de eerste trade van 2011 gedaan. Er is een Dax future gekocht op het slot, op een niveau van 6.874,5. Vandaa is het handelssysteem doorgegaan waar het vorig jaar is geëindigd. De eerste trade van dit jaar is met een positief resultaat gesloten. Met een slot van 6.954 in de Dax future is deze future weer verkocht. De winst bedraagt 79,5 punten. Dit komt overeen met een bedrag van 1.987,50 euro.
De totale winst van het systeem sinds november 2009 komt hierbij op 43.762,50 euro.
Ik sta wel verbaasd te kijken dat een systeem dat er vanuit gaat dat na 2 negatieve dagen in een trend boven de MA200 er een ‘plusdag’ komt of ‘snel komt’ zo goed scoort….(en omgekeerd).
De posting van 23:48 zeg je dat dit systeem gezien over 11 jaar gemiddeld een dik verlies draait…. Lees ik dat nu goed, of bedoelde jij het anders uitgelegd dan ik het nu snap? Het lijkt in tegenspraak tot wat jij post om 23:47.
VincentVincent dat zei hij niet je leest niet goed, wat hij zij is dat de fdax in die bepaalde jaren een verlies leed, dus niet zijn systeem.
Groet Gerard
Vincent het is best een leuk syst ik snap jou ook wel want je zegt het is natuurlijk geen garantie dat ie de 3e dag omhoog gaat,maar het leuke is dat bij verdere daling de 4e dag weer een long gestart word en mocht ie nog dalen dan de 5e dag word weer long gegaan en komt de omslag naar omhoog dan staan de laatste posities weer snel op winst, ik geef wel toe dat je een sterk hart moet hebben vanwege een grote drawdown hahaha maar de cijfers wijzen uit dat het syst goed scoort.
Groet Gerard
vincent72 schreef:
Ik sta wel verbaasd te kijken dat een systeem dat er vanuit gaat dat na 2 negatieve dagen in een trend boven de MA200 er een ‘plusdag’ komt of ‘snel komt’ zo goed scoort….(en omgekeerd).
De posting van 23:48 zeg je dat dit systeem gezien over 11 jaar gemiddeld een dik verlies draait…. Lees ik dat nu goed, of bedoelde jij het anders uitgelegd dan ik het nu snap? Het lijkt in tegenspraak tot wat jij post om 23:47.
VincentVincent,
Het is ook al door Gerard correct toegelicht. De post van 23:48 betreft de performance van de Dax future, in de post daarvoor heb ik het over de resultaten van het handelssysteem zelf (dat Dax futures koopt en verkoopt).
Ik heb het nog eens nagekeken. De Dax future sloot in 1999 op 7.027. De slotstand per ultimo 2010 was 6.920. Het resultaat gedurende die 11 jaar was dus een verlies van 107 punten (-1,52%). Dit simpele handelssysteem scoorde in diezelfde periode een winst van 11.859 punten (+168,76%). Dat is een redelijke outperformance. De gemiddelde jaarwinst is dus bijna 27.000 euro.
Uit bovenstaande kun je tevens afleiden dat een zogenaamde “Buy and Hold”-strategie de afgelopen jaren niet echt een goede strategie is geweest. Ik ben dan ook een voorstander van een actieve benadering van de markt. In dit specifieke geval valt die activiteit overigens best mee. Het gemiddelde aantal trades per jaar is 47 trades.
Groet,
HansHans,
Ook ik heb met belangstelling je tradingsysteem doorgenomen.
Kan je deze regel nog eens toelichten? Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen
gpekaar schreef:
Vincent het is best een leuk syst ik snap jou ook wel want je zegt het is natuurlijk geen garantie dat ie de 3e dag omhoog gaat,maar het leuke is dat bij verdere daling de 4e dag weer een long gestart word en mocht ie nog dalen dan de 5e dag word weer long gegaan en komt de omslag naar omhoog dan staan de laatste posities weer snel op winst, ik geef wel toe dat je een sterk hart moet hebben vanwege een grote drawdown hahaha maar de cijfers wijzen uit dat het syst goed scoort.Groet Gerard
Hoi Gerard,
Bedoel je daarmee dat er na het sluiten van de beurs op de 2de Short dag je met bv 1 future Long gaat, na het sluiten van de daaropvolgende mogelijke 3de Short dag je met een 2de future Long gaat, na de 4de Short dag je met een 3de Future Long instapt, etc……….. ?Net zo lang tot er één positieve dag is of een positief resultaat binnen 3 dagen tov van het laatste instapmoment? Dan gaat zo’n trade toch een zeer grote kans op een negatief resulaaat krijgen? Want er is dan lijkt mij een zeer kleine kans dat bv die 1ste future dan positief eruit stapt.
Hoi Vincent
Klopt, maar je hebt nooit meer dan 3 posities want na die 5e dag word de eerste positie verkocht weliswaar met verlies maar dat is het syst. de praktijk en de cijfers wijzen namelijk uit dat je meestal na een paar dagen een omslag krijgt en dan gaat het meestal hard de goede kant op en staan de laatste posities zo op winst,maar ik zei al het is een syst,waar je een sterk hart voor moet hebben ,maar statistiek liegt niet,en let op er word alleen positie ingenomen richting MA200 op de dag grafiek.
Groet Gerard
Hans van der Helm schreef:
Vincent,Het is ook al door Gerard correct toegelicht. De post van 23:48 betreft de performance van de Dax future, in de post daarvoor heb ik het over de resultaten van het handelssysteem zelf (dat Dax futures koopt en verkoopt).
Ik heb het nog eens nagekeken. De Dax future sloot in 1999 op 7.027. De slotstand per ultimo 2010 was 6.920. Het resultaat gedurende die 11 jaar was dus een verlies van 107 punten (-1,52%). Dit simpele handelssysteem scoorde in diezelfde periode een winst van 11.859 punten (+168,76%). Dat is een redelijke outperformance. De gemiddelde jaarwinst is dus bijna 27.000 euro.
Uit bovenstaande kun je tevens afleiden dat een zogenaamde “Buy and Hold”-strategie de afgelopen jaren niet echt een goede strategie is geweest. Ik ben dan ook een voorstander van een actieve benadering van de markt. In dit specifieke geval valt die activiteit overigens best mee. Het gemiddelde aantal trades per jaar is 47 trades.
Groet,
HansBeste Hans,
Ik snap dat dit een systeem is voor de langere adem en dat je ook met een klein deel van je geld moet investeren omdat het er soms redelijk naast schiet….risico is duidelijk :-).
Nu zijn er 1000den indicatoren en ik heb mijn Alex er ook vol mee zitten, maar er zijn er tch altijd een paar die bij mij boven komen drijven zoals een Triple MA en een MSL. Ik waardeer ook de openheid waarmee jij jouw info deelt, ik doe in een ander draadje op deze site ook mijn best om info te delen.Heb jij er moeite mee als ik het door jou aangeduide systeem wil zien werken en bewegen in Alex en op de site TA.script.com vraag of iemand mij kan helpen het in een Alex en Wallstreet code te stoppen?(of heb jij het zelf op deze wijze beschikbaar?)
Vincent
Hans,
Interessant systeem lijkt me. Ben aan het kijken of het met cfd’s ook werkt
groet
LauLuc lcdnlf schreef:
Hans,Ook ik heb met belangstelling je tradingsysteem doorgenomen.
Kan je deze regel nog eens toelichten? Positie wordt gesloten bij het eerstvolgende slot met een positief handelsresultaat of na drie handelsdagen
Luc,
Dit wil zeggen dat de positie wordt gesloten zodra deze in de plus staat. Er wordt dan gekeken op dagbasis (slotkoers). Is dit na drie handelsdagen nog niet het geval, dan wordt de positie sowieso gesloten.
Misschien wordt het een en ander nog duidelijker als je kijkt op de pagina met resultaten op mijn website (www.hansvanderhelm.com).
Groet,
Hansvincent72 schreef:
Beste Hans,Heb jij er moeite mee als ik het door jou aangeduide systeem wil zien werken en bewegen in Alex en op de site TA.script.com vraag of iemand mij kan helpen het in een Alex en Wallstreet code te stoppen?(of heb jij het zelf op deze wijze beschikbaar?)
Vincent
Vincent,
Er loopt al een draad op TA-script met als titel “handelssysteem hans”. Misschien kun je daar informatie vandaan halen waar je iets aan hebt.
Groet,
HansDank, na het doornemen lijkerwel een verschil te zijn metjoubenadering.
Jij hebt het in jouw tekst voor een Long dat de koers boven de MA200 moet liggen, terwijl op TA-script men het heeft over stijgende MA200.
Welke is het?Gr. Vincent
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
