Dit onderwerp bevat 350 reacties, heeft 30 stemmen, en is het laatst gewijzigd door 
Mitzi 12 jaren, 11 maanden geleden.
-
Berichten
-
Hier kunnen forumleden die (frequent) traden hun reacties kwijt. U helpt daarmee in het herkennen van signalen en toetst uw eigen visie met andere forumleden.
Wij nodigen u van harte uit mee te doen.
Misschien is het een idee dat de deelnemers in deze draad zich even kunnen voorstellen. Hoeveel ervaring hebben jullie met beleggen en naar welke producten gaat jullie voorkeur naar uit?
Het is leuk als iedereen zijn steentje bijdraagt zodat het een actieve discussie wordt. Jullie kunnen ook een eigen draadje (onderwerp) beginnen.
Aanmelden voor het forum: http://forum.dekritischebelegger.nl/forum/register.php
Hoewel ik deze dagen nog niet alle tijd heb om de beurs te volgen verkoop ik twee calls AEX januari 360 op € 3,60. Ik verwacht ze deze week of begin volgende week te sluiten op € 2,00.
Ik heb duidelijk niet op het hoogste punt verkocht. Slotkoers call AEX januari 360 vandaag € 3,85.
Koersdoel sluitingskoop is € 2,00. Stop loss hou ik op € 5,50.
De AEX staat dan ongeveer op 350 en bij de stop loss op 360.
De AEX staat dan ongeveer op 350 en bij de stop loss op 360.
Chel,
Hoe bereken je dat?
@luc lcdnlf
Er zijn goede optieprogramma’s waarmee je dit kunt berekenen. Het kan ook met een zelfgemaakte spreadsheet of op de vele online mogelijkheden.
Gewoon zoeken op het woord “optieberekening” en je vindt voldoende websites. Voor zover mij bekend werken al die websites met de formule van Black en Scholes.
Ik kijk naar de grote lijnen waardoor de berekening als indicator voldoende beeld geeft. Het is voor mij niet vervelend als de berekening niet helemaal zuiver is.
Ik verwacht wel dat de AEX richting de 350 kan dalen binnen een paar dagen. Vandaar mijn actie.
Dat neemt niet weg dat ik eruit ga op een stand van circa 360. Dat is mijn stop loss.
Omdat ik voor deze trade met opties werkt heb ik het koersdoel en de stop loss omgerekend naar optieprijzen. Als ik wat dichter op mijn computerscherm kan blijven zitten dan zal ik de richtpunten misschien in een latere fase nog iets aanpassen. Dat zal ik uiteraard tijdig melden op dit forum.
Als ik niet voldoende tijd heb, dan zijn de genoemde prijzen de richtpunten waarmee ik werk. Vandaar de melding.
Hoe traders nieuwsberichten en Twitter gebruiken.
Wall St. Computers Read the News, and Trade on It
Math-loving traders are using powerful computers to speed-read news reports, editorials, company Web sites, blog posts and even Twitter messages — and then letting the machines decide what it all means for the markets.
The development goes far beyond standard digital fare like most-read and e-mailed lists. In some cases, the computers are actually parsing writers’ words, sentence structure, even the odd emoticon. A wink and a smile — 😉 — for instance, just might mean things are looking up for the markets. Then, often without human intervention, the programs are interpreting that news and trading on it.
Given the volatility in the markets and concern that computerized trading exaggerates the ups and downs, the notion that Wall Street is engineering news-bots might sound like an investor’s nightmare.
But the development, years in the making, is part of the technological revolution that is reshaping Wall Street. In a business where information is the most valuable commodity, traders with the smartest, fastest computers can outfox and outmaneuver rivals.
“It is an arms race,” said Roger Ehrenberg, managing partner at IA Ventures, an investment firm specializing in young companies, speaking of some of the new technologies that help traders identify events first and interpret them.
Many of the robo-readers look beyond the numbers and try to analyze market sentiment, that intuitive feeling investors have about the markets. Like the latest economic figures, news and social media buzz — “unstructured data,” as it is known — can shift the mood from exuberance to despondency.
Tech-savvy traders have been scraping data out of new reports, press releases and corporate Web sites for years. But new, linguistics-based software goes well beyond that. News agencies like Bloomberg, Dow Jones and Thomson Reuters have adopted the idea, offering services that supposedly help their Wall Street customers sift through news automatically.
Some of these programs hardly seem like rocket science. Working with academics at Columbia University and the University of Notre Dame, Dow Jones compiled a dictionary of about 3,700 words that can signal changes in sentiment. Feel-good words include obvious ones like “ingenuity,” “strength” and “winner.” Feel-bad ones include “litigious,” “colludes” and “risk.”
The software typically identifies the subject of a story and then examines the actual words. The programs are written to recognize the meaning of words and phrases in context, like distinguishing between “terribly,” “good” and “terribly good.”
Vince Fioramonti, a portfolio manager at Alpha Equity Management, a $185 million equities fund in Hartford, uses Thomson Reuters software to measure sentiment over weeks, rather than minutes or hours, and pumps that information directly into his fund’s trading systems.
“It is an aggregate effect,” Mr. Fioramonti said. “These things give you the ability to assimilate more information.”
Bloomberg monitors news articles and Twitter feeds and alerts its customers if a lot of people are suddenly sending Twitter messages about, say, I.B.M.
Lexalytics, a text analysis company in Amherst, Mass., that works with Thomson Reuters, says it has developed algorithms that make sense out of Twitter messages. That includes emoticons like the happy-face 🙂 and the not-so-happy :\.
Skeptics abound, but proponents insist such software will eventually catch on with traders.
“This is where the news breaks,” said Jeff Catlin, the chief executive of Lexalytics. “You have a leg up if you are a trader.”
The computer-savvy traders known as quants are paying attention. According to Aite Group, a financial services consulting company, about 35 percent of quantitative trading firms are exploring whether to use unstructured data feeds. Two years ago, about 2 percent of those firms used them.
Quants often use these programs to manage their risks by, say, automatically shutting down trading when bad news hits.
But industry experts say the programs are also moving the markets. Last May, as Greece’s financial crisis deepened, Wall Street computers seized on a news story with the word “abyss” in the headline and initiated sell orders, according to industry experts.
But some warn of a growing digital divide in the markets. Well-heeled traders who can afford sophisticated technology have an edge over everyone else, these people say.
Paul Tetlock, an associate professor at Columbia University who did research that was used to create the news algorithms, worries that technology has skewed the playing field. Regulators, he said, should keep a close eye on these high-speed traders.
“People are trading news at very high frequency,” he said. “People worry about that.”
But the experts are already talking about the next thing — programs to automatically digest broadcast and closed-caption television.
Adam Honoré, the research director at Aite Group, said the innovations did not end there. He said some traders were using software that monitored public statements by corporate executives and administered the computer equivalent of a lie-detector test.
“It is the next wave of trading,” Mr. Honoré said of unstructured data. “It goes hand in hand with more and more of everyday life being digitized.”
Maandag ga ik van start met een handelssysteem. Het is alles behalve een daytraderssyteem. Als voorbeeld noem ik de Nasdaq 100. Mijn systeem geeft vanaf 3 september 2010 een koopsignaal. Toen stond de index op 1865 en nu op circa 2275. Dat is een leuk rendement, maar er is eigenlijk van af 3 september niets te melden over deze trade.
Om toch een beetje dynamiek in mijn verhaal te brengen zal ik traden op meerdere assets. Op dit moment heb ik de AEX-index, de Nasdaq 100, Goud, Olie en het valutapaar EUR/USD ´op de korrel´. Ik heb ruimte en tijd om meer assets te onderwerpen aan mijn systeem. Mocht u verzoeken hebben dan hoor ik dat graag?
Maandag ga ik dus van start met de AEX-index, de Nasdaq 100, Goud, Olie, het valutapaar EUR/USD aangevuld met uw verzoeken.
Ik zal in de loop van de tijd veel van mijn systeem prijsgeven, maar belangrijker is dat u tijdig instap niveau’s doorkrijgt. Daarnaast zullen de stoploss niveau’s aan de order komen. Uiteraard mogen de take profit levels niet ontbreken.
Kortom, u kunt -na de kat uit de boom te hebben gekeken- meedoen met de trades zelfs al heeft u een full time baan. Omdat het systeem niet erg dynamisch is hoeven we niet te werken met sms-signalen of iets dergelijks. U kunt gewoon de volgende dag uw orders doorgeven.
Voeg aan deze draad de assets toe die u graag in het systeem ziet meedraaien. Dan gaan we maandag van start.
Ik heb nog een beetje gesleuteld aan mijn systeem waardoor het wat dynamischer is geworden. Met dynamischer bedoel ik dat het systeem wat vaker handelt dan hiervoor beschreven. Het blijft een systeem dat goed te volgen is door mensen die niet de hele dag de tijd hebben om de beurs te volgen. Daytraders hebben er niets aan.
Hierna volgen de laatste trades op de AEX als voorbeeld:
Longpositie aangegaan op 21-7-2010 op de koers van 325. De trade werd op 11-8-2010 gedraaid naar short op 330.De shortpositie van 330 werd op 2-9-2010 gedraaid naar long op 325.
De longpositie van 325 werd op 14-10-2010 gedraaid naar short op 342.
De shortpositie van 342 werd op 1-11-2010 gedraaid naar long op 339.
De longpositie van 339 werd op 9-11-2010 gedraaid naar short op 348.
De shortpositie van 348 werd op 3-12-2010 gedraaid naar long op 340.
De longpositie van 3-12-2010 loopt nog. We zijn dus ingestapt op 340.
Al met al zit je met dit systeem bijna altijd in de markt. De posities worden gedraaid. Dit betekent een positie sluiten en een tegengestelde positie innemen.
Met de weekenden meegerekend duurde de langste trade 42 dagen, de kortste 8 dagen en gemiddeld zaten we 22 dagen in een trade. U begrijpt dat een daytrader met zulke tradingtermijnen in slaap valt.
Voor mensen die meer te doen hebben dan het volgen van de beurs of die graag wat anders doen is het systeem goed te volgen.
In ieder geval wanneer mijn systeem een signaal genereert zal ik een bericht posten. Dat bericht hoeft niet lang te zijn, want het is niet meer dan de koers waarop we instappen. Dat doen wij net als u op de volgende dag. Mocht de instapkoers de volgende dag niet worden gehaald dan leest u hier wat we doen. Of het instapniveau aanpassen dan wel nogmaals de order inleggen.
In tegenstelling tot ik in mijn vorige bericht schreef werk ik niet met een stoploss. Dat neemt niet weg dat er wel eens een vals signaal wordt gegeven. Het gevolg daarvan is dat we binnen een paar dagen weer draaien met de positie.
Ik zal morgen het eerste bericht posten. Daarin is opgenomen of en welke positie ik maandag inneem en welke posities er ‘lopen’.
Ik kan nog steeds wel een paar assets extra meenemen in mijn systeem. Hoeft niet, want we zitten bijna altijd in de markt en dan zijn vier beleggingsobjecten voldoende.
Tot morgen!
Chel,
Ik zal dit topic met belangstelling volgen. Niet alleen de signalen interesseren mij, maar ook hoe die tot stand komen en welke producten je precies koopt. Uiteraard beslis jij voor jezelf hoeveel je wilt prijsgeven van al die informatie.
@luc lcdnlf
De signalen komen tot stand via een systeem dat is afgeleid van het ROCEMA Trend systeem. Over dit systeem is het een en ander geschreven en te vinden op internetOm het voor alle bezoekers van deze draad mogelijk te maken de trades te volgen kies ik voor de handel in Turbo’s. Naast de voordelen van handelen in Turbo’s kleven er ook nadelen aan. De prijsvorming van minder liquide Turbo’s is een punt van aandacht. Maar omdat de looptijden van de trades erg kunnen verschillen verwacht ik dat het werken met opties niet tot goede resultaten zal leiden. Als er bezoekers van deze website andere productmogelijkheden zien dan hoor ik dat graag?
Overigens handel ik op de Nasdaq 100 met futures. Hierdoor kun je ook handelen tijdens de openingstijden van de beurs en dat kan met Turob’s niet/bijna niet.
Als er veel bezwaren komen op de handel in futures Nasdaq 100 dan moet ik zoeken naar een alternatief.
Hierna volgen de posities op de Nasdaq 100, Goud, Olie en het valutapaar EUR/USD. De positie op de AEX index staat in een vorig bericht vermeld. Ik zal me in dit bericht beperken tot de laatste actie, want aan rendementen uit het verleden hebben we niets.
Ter indicatie vermeld ik daarbij de langstlopende trade, de kortste trade en de gemiddelde duur van een trade. Dit over een relatief korte periode van 6 maanden. Het enige wat ik hiermee wil aangeven is dat de trades veelal langer duren dan een paar dagen en dat de handel op de signalen door middel van opties lastig is vanwege de verschillen in looptijd van de trades.
Nasdaq 100
De Nasdaq 100 heeft afgelopen vrijdag een verkoopsignaal gegeven op 2280 punten. Ik geef voor maandag 10 januari een order voor 1 future short op 2280. U kunt er voor kiezen om meerdere futures te verkopen. Ik kies voor 1 future zodat het systeem ook voor de kleinere beleggers te volgen is. Als deze order maandag niet wordt vervuld dan zal ik dinsdag melden wat ik daarna ga doen. Hiermee bedoel ik de order nog een keer inleggen, een andere instapkoers kiezen of de trade laten ‘lopen’.Duur van de trades op de NQ 100
Bij de Nasdaq 100 liep de langste trade 65 dagen en de kortste 11. Gemiddeld duurde een trade 41 dagen, gerekend inclusief de weekenden.Goud
Goud staat vanaf 31 december 2010 op verkoop vanaf het niveau van 1423 dollar. Huidige koers 1368,90 dollar. Hierbij moet ik de kanttekening plaatsen dat ik voor de signalen de Comex goudfuture full0211 (GCXXXX) volg. Deze koers is anders dan de koersen van de onderliggende waarden van Turo’s of Sprinters. De onderliggende waarde van de goudturbo is 1376,65, van een sprinter 1372,51 en van de goudfuture 1368,90. De correlatiecoëfficiënt van de genoemde producten is 1. Hierdoor kun je op basis van de signalen van mijn systeem handelen in Turbo’s. Toen mijn systeem op 1423 dollar een verkoopsignaal gaf was de onderliggende waarde van de Turbo 1431 dollar.Overigens ga ik voor deze draad de werkelijke rendementen bijhouden. Dus wanneer zijn wij in en uit de Turbo gestapt. De trade van eind december telt niet mee.
Duur van de trades op goud
Bij goud liep de langste trade 69 dagen en de kortste 11. Gemiddeld duurde een trade 21 dagen, gerekend inclusief de weekendenOlie
Olie staat vanaf 3 januari op verkoop bij een koers van 92 dollar. Huidige koers 88 dollar. Ook hiervoor gebruik ik de koersen van de Comex light crude oil full0211 future (CLXXXX). De onderliggende waarde bij een Turbo is anders en daarom geldt voor de handel in olie hetzelfde als beschreven bij goud.Duur van de trades op olie
Bij Olie liep de langste trade 50 dagen en de kortste 13. Gemiddeld duurde een trade 23 dagen, gerekend inclusief de weekenden.EUR/USD
EUR/USD staat vanaf 5 januari jl. short op de koers van 1,315 dollar. De huidige koers bedraagt 1,291 dollar. Hiervoor gebruik is de koers van het valutapaar genoteerd op de Forex. Kennelijk hanteert RBS een andere onderliggende waarde, want daar staat de koers nu op 1,299. Geeft niets, dit verschil benader ik als hiervoor beschreven.Doordat de koers erg snel is gedaald doet zich mogelijk nog een kans voor om in te stappen rond de signaalkoers. Gaan we in ieder geval proberen met de Turbo short 1,353. Ik leg een order in voor aankoop op € 4,55 (huidige koers 6,37). De order leg ik in voor maandag en dinsdag aanstaande. Mocht deze order niet worden uitgenomen dan zal ik woensdag melden wat ik dan zal doen. Hiermee bedoel ik de order nog een keer inleggen, een andere instapkoers kiezen of de trade laten ‘lopen’.
Duur van de trades op de EUR/USD
Bij EUR/USD liep de langste trade 56 dagen en de kortste 5 (was een vals signaal). Gemiddeld duurde een trade 36 dagen, gerekend inclusief de weekenden.Happy trading
Ik wens iedereen succesvolle trades toe!
In deze portefeuille hebben we nog geen positie en geen rendement. Maandag verandert dat hopelijk. Dan hebben we misschien een positie. Rendement is er nog niet, maar we doen wel mee. Voorlopig richten we onze pijlen op de NQ 100 en de EUR/USD. Ik sluit echter niet uit dat we een signaal krijgen op één van de andere assets. We zullen zien.Ik ben bang dat dit systeem voor de zeer ver gevorderde belegger is.
Misschien trek je de conclusie “zeer ver gevorderd” door de omvang van het verhaal. Tezamen met de voorgaande verhalen is het een lijvig boekwerk geworden. Maar de kern is simpel. Samengevat komt het hier op neer:
Een koopsignaal op de AEX vanaf 3-12-2010 en die trade loopt nog. We zijn dus ingestapt op 340 koers afgelopen vrijdag 356.
De Nasdaq 100 heeft afgelopen vrijdag een verkoopsignaal gegeven op 2280 punten. Ik geef voor maandag 10 januari een order voor 1 future short op 2280.
Goud staat vanaf 31 december 2010 op verkoop vanaf het niveau van 1423 dollar. Huidige koers 1368,90 dollar.
Olie staat vanaf 3 januari op verkoop bij een koers van 92 dollar. Huidige koers 88 dollar.
EUR/USD staat vanaf 5 januari jl. short op de koers van 1,315 dollar. De huidige koers bedraagt 1,291 dollar. Ik verwacht nog een pullback waardoor we misschien rond de signaalkoers in kunnen stappen. Die heb ik berekend naar een koers voor de Turbo short 1,353. Dan kom ik op een koers van € 4,55. Deze order leg ik de komende twee dagen in.
Ingewikkelder en meer is het echt niet.
Hoi chel
Een mooi beleggings instrument is de cfd, veel beter dan naaiprodukt de turbo, je kan namelijk handelen gelijk de markt en soms zelf 24uur per dag zeker op de indexen, bijna geen kosten en een redelijke spread bv Dax 1 punt, een goed handels platform waar je de stops of limieten in de grafiek kunt verslepen event. trailingstop enz…
Groet Gerard
Daar heb ik wat aan Gerard, bedankt!
Via de brokers waarbij ik handel kun je niet beleggen in cfd’s. Hiervoor moet ik elders een rekening openen. Op zich geen probleem want er zijn genoeg aanbieders op het gebied van cfd’s. Zijn er goede, minder goede en slechte aanbieders, of vindt je dat lastig te beoordelen?
Overigens kunnen mensen die al kunnen handelen in cfd’s de trades uiteraard met cfd’s opzetten. De instapkoersen zijn immers bekend.
Hoe zijn de verwachtingen voor komende week. Daling richting 348?
Op basis van mijn systeem kan ik daar geen uitspraak over doen. Het systeem genereert wel koop- en verkoopsignalen, maar die kan ik niet vooraf inschatten. Met andere woorden, ik weet niet of het systeem morgen een verkoopsignaal geeft.
Op dit moment staat het signaal voor de AEX nog op koop, maar ik handel er niet op. Dat doe ik binnen een paar dagen na het verkrijgen van het signaal. Het koopsignaal op de AEX is op 3 december 2010 gegeven. Voor het handelen op de AEX wacht ik nu op een verkoopsignaal. Dan stap ik in.
Kortom, ik weet niet of de AEX deze week richting de 348 daalt. Misschien zijn er visionairs op dit forum die jouw vraag kunnen beantwoorden?
Nee hoor ik heb er diverse bekeken en mee gewerkt en de absolute kampioen vind ik WH.Selfinvest goede zeer snelle broker met een uitstekende sevice [nederlands]en zoals ik zei een zeer stabiel goed handels platform waar je dus werkelijk alles kunt handelen, indexen,futures,aandelen,metalen een order staat er in een seconde en zoals ik zei je kan de stops en limieten verslepen in de grafiek en binnen een seconde ben je er weer uit,en nog iets belangrijks is de margin die is maar een fractie van bv €12000 als je bv futures handeld op bv de dax.
groet Gerard
PS het platform heet Prostation en hier nog wat links.
http://www.whselfinvest.com/nl/index.php
http://www.whselfinvest.com/nl/clients.php?prod=CFD
Groet Gerard
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
