Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik kreeg 12:13 en 12:17u twee keer dezelfde sms met Enter Long. Hierna heb ik geen sms gekregen om dit signaal te negeren. Maar dit is geen geldig signaal toch? We zijn op 0,01 punten niet uitgestopt uit de short positie, dus er zou dan in de sms ook bij gestaan moeten hebben Exit Short. Moeten we de laatste twee sms’en nu negeren of niet? Blijven we short of draaien we naar long?
Helaas heb ik ook geen bericht ontvangen. Zowel NIET via sms als ook NIET via de mail. Baal daar best wel van.
Zat ook de hele tijd mijn mail te checken op het bericht van dat de short positie uitgestopt was, maar ook daar geen bericht van gekregen. Normaal gesproken ontvangen we daar vrij snel bericht van, maar nu pas laat nabeurs. Jammer anders was het gemiste signaal waarschijnlijk eerder opgemerkt geweest. Wet van Murphy?Wat vind jij dan Jay? Stel we staan in de eerste drie maanden 50 punten in de min. Het volgende kwartaal is het resultaat 40 punten waarover je dan een rekening van 400 euro krijgt. Je staat echter nog steeds op een verlies van 10 punten. Met 1 fti is dat 2000 euro plus de rekening van 400 euro is in totaal 2400 euro kwijt. Met high-water mark principe blijven de belangen van Satilmis en ons gelijk, ofwel alleen performance fee betalen als er ook daadwerkelijk performance is behaald! Zowel door het systeem als door de deelnemers.
Hallo Satilmis,
Hierbij mijn suggestie wat betreft de facturering. Allereerst zou het handig zijn als je na elke trade zo’n bijgewerkte tabel plaatst, zoals ook in de testfase gebeurde. De tabel bevat dan de kolommen tradenr, long/short, instapkoers, uitstapkoers, resultaat en cumulatief resultaat. Zo blijft het het overzichtelijkst en worden er ook geen dingen vergeten te vermelden.
Voor de facturering lijkt mij het handigst en het eerlijkst om gewoon uit te gaan van het high-water mark principe. Stel in maand 1 is het resultaat 10 pnt waarover dan 100 betaald wordt. Op het eind van maand 2 bedraagt het cumulatief resultaat 8 pnt dus dan ontvangt men geen rekening en op het eind van maand 3 staat de teller op 15 pnt. Dus van maand 3 ontvangt men dan een rekening van 5 punten (15 -/- 10) en dus niet van 7 punten!!!
Door op deze wijze te factureren heb je minder administratieve rompslomp. Je hoeft niet van iedereen apart bij te houden wanneer die lid is geworden en wanneer de drie maanden in zijn gaan. Voor een ieder is het maandelijks te betalen bedrag gewoon gelijk.
Ga je eens in de drie maanden factureren, dan hou je in principe hetzelfde probleem als wat men nu ervaart bij een mindere periode. Wij maken dan een slechte periode mee en jij zet de teller gewoon weer op nul. Niet echt eerlijk. Bovendien door eens in de drie maanden te factureren, zadel je mensen ook ineens op met hoge facturen bij een goede periode. Stel je zou net net de goede trade niet meegedaan hebben en wel een enorm hoge factuur krijgen 🙁 Ja, ik weet je moet elke trade meedoen, maar ik heb helaas de laatste trade ook niet meegedaan omdat het vertrouwen effe weg was.
Ik hoop hiermee mijn standpunt voor het high-water mark principe goed uitgelegd te hebben. Ook voor jou moet het geen probleem zijn aangezien uit de testfase bleek dat de grafiek een mooie, recht omhoog gaande lijn was.
Eigenlijk was ik ook altijd in de veronderstelling dat er op deze wijze gefactureerd zou worden aangezien het toch de standaard is.
Groetjes,
SanderFacturering
Ik wil het volgende voorstel doen: In plaats van per maand willen wij eens in de 3 maanden factureren.
Daar de resultaten volatiel zijn (het kan voorkomen dat we een maand verlies maken) worden op die manier de resultaten evenwichtiger en hebben wij minder administratieve rompslomp.
Het rendement over 3 maanden geeft ook een beter beeld van het resultaat dan een grilligere maand.
Na die 3 maanden gaat de teller op 0. De beginperiode is sinds het moment dat u lid bent geworden.
Voorbeeld:
Stel u bent lid geworden op 1 juni en blijft lid tot 1 september. In die periode is er een winst gemaakt van 10 punten. Dan rekenen wij 10*10= 100 euro. Op 1 september gaat de teller dan naar 0 en beginnen we weer te tellen.
Als u zich tussentijds afmeldt dan geldt het resultaat tot en met de periode van de sluiting van de laatste trade.
Voorbeeld:
U bent lid geworden op 1 juli. De drie maanden is dan voor u tot 1 oktober. U besluit om u af te melden op 10 augustus. U Op dat moment loopt er nog een trade. Als die trade gesloten is dan maken we de balans op. Als er bijvoorbeeld een winst is van 10 punten, dan rekenen wij 10*10= 100 euro.
Dus we gaan steeds uit van een periode van 3 maanden en tussentijds afmelden is mogelijk.
Volgens ons is dit een veel betere methode dan maandelijks. Ik ben benieuwd wat u mening, suggesties en ideeën zijn.Trade 10 moet +0,15 pnt zijn ipv +0,20 pnt (493,87 -/- 493,72)
Kan je niet iets meer vertellen over het systeem? Zoals hoe groot is de stoploss gemiddeld per trade? Neem aan dat 10 punten te klein is en dat je dan zo wordt uitgestopt. Dus wat is wel normaal voor de stoploss? 100 punten? En hoeveel trades worden met winst afgesloten en hoeveel met verlies (hitratio) en de gemiddelde winst van een winnende trade en die van een verliestrade?
Gr,
SanderKlinkt goed! Heb je hier ook een brochure van of kunnen we hiervan ook tien life-trades meekijken om een beter beeld te krijgen of het wat voor ons is?
Hoi Satilmis,
Ik heb een vraagje over de brochure. Daarin staat dat er een backtest is uitgevoerd over de laatste 100 transacties. Vervolgens zie je in de tabel het totaal van 553 aantal trades staan? Wat is nu waar? Waarom zeg je 100 terwijl het er veel meer waren? Is toch ongunstig om minder te zeggen?
Dan zie ik een mooie stijgende grafiek van het cumulatief resultaat die begint vanaf 30 maart 2012. Die behoort bij de 553 trades toch? Of is het de grafiek van de 100 transacties / trades?
Wat ik in feite wil weten is hoe het systeem presteert in een zijwaartse markt. Vanaf begin januari is de markt namelijk in één rechte lijn omhoog gegaan. Dan is het voor het systeem niet moeilijk om te presteren, lijkt me. Gewoon blijven zitten met een meebewegende stoploss. Maar presteert het systeem ook goed in een zijwaartse markt? Of hebben de laatste vier maanden de resultaten van het systeem misschien een extra rooskleurig (vertekend) beeld gegeven? Hoeveel trades heeft het systeem gegenereerd sinds begin dit jaar (2015)(toen de grote stijging begon)?
Hoop dat je wat onduidelijkheid over de backtest weg kan nemen en hoe het systeem presteert in een stijgende, dalende en zijwaarts bewegende markt kan toelichten.
M.v.g.,
SanderIk kreeg om 11:02u pas een sms met een timestamp van 10:00u erop met het Exit-long signaal.
Ik heb om 14:11u de sms en de e-mail ontvangen. Er zit dus een tijdsverschil tussen van 12 minuten tussen het signaal en de ontvangst bij de leden. Is dat niet te lang? De koers van de index was om 13:59u 483,30. Is dat ook de koers die jij aanhoudt voor de trade of kijk je naar de koers van 14:11u toen we de sms ontvingen?
Gr,
SanderStel je doet mee met de fti. Wat raad je dan aan? Nu overnight blijven zitten met uiterste stoploss op 476,20 en dan morgenvroeg om 9:00u gelijk bestens sluiten als de index onder 486,20 staat toch? Staat de index boven de 486,20 dan positie gewoon aanhouden of heb ik het dan verkeerd begrepen?
Of is het al 100% zeker dat morgenvroeg om 9u de positie wordt gesloten? En is het daarom beter de fti nu al te sluiten en niet meer overnight mee te nemen?
Ben ook benieuwd wat nu precies het resultaat van deze trade was.
Ik kreeg pas om 17:31u een sms met het bericht Exit long en een timestamp van 17:00u erop. Hier heb ik geen e-mail van gekregen. Ook hier op het forum zie ik er niks van staan. Wat is nu de stand van zaken? Is de long gesloten om 17:00u op 489 of zitten we er nog in doordat de stoploss verlaagt is om 17:30u?
