Dit onderwerp bevat 12 reacties, heeft 3 stemmen, en is het laatst gewijzigd door 
Luc lcdnlf 13 jaren, 6 maanden geleden.
-
Berichten
-
Pivot Point Trading door Mark Mc Rae
Je gaat van deze les houden. Met behulp van de pivot points of omslagpunten een trading strategie toepassen, bestaat al lang. Het werd oorspronkelijk gebruikt door beurshandelaren. Dit was een leuke eenvoudige manier voor beurshandelaren om, met slechts een paar eenvoudige berekeningen, een idee te krijgen welke richting de markt opging in de loop van de dag.
Het pivot point is het niveau waarop de markt van richting kan veranderen gedurende de dag. Met behulp van eenvoudige rekenkunde en het slot, de hoogste en de laagste koers van de afgelopen dag, worden een reeks van omslagpunten bepaald. Deze punten kunnen kritische steun- en weerstandniveaus zijn. Het middelste niveau, samen met de steun- en weerstandsniveaus vormen samen de bekende pivot niveaus.
Elke dag, op de markt die je volgt, is er een openings-, hoogste, laagste en slotkoers de dag (sommige markten, zoals forex zijn 24 uur, maar dan gebruik je best de koersen 17 uur EST als opening en slot). Deze informatie bevat in principe alle gegevens die u nodig hebt om pivot points te gebruiken.
De reden dat pivot points zo populair zijn, is dat ze voorspellend zijn in plaats van achter de feiten aan te lopen. U gebruikt de informatie van de vorige dag om potentiële pivot points te berekenen voor vandaag.
Omdat zo veel traders pivot points gebruiken, zul je vaak merken dat de markt reageert op deze niveaus. Dit geeft u de mogelijkheid om te traden.
Er zijn tal van pivot point calculators op internet te vinden. Als u liever zelf de pivot points berekend, volgen de formules die ik gebruik hieronder:
Resistance 3 = High + 2*(Pivot – Low)
Resistance 2 = Pivot + (R1 – S1)
Resistance 1 = 2 * Pivot – Low
Pivot Point = ( High + Close + Low )/3
Support 1 = 2 * Pivot – High
Support 2 = Pivot – (R1 – S1)
Support 3 = Low – 2*(High – Pivot)
Zoals je kunt zien in de bovenstaande formules, volstaat het de top, het dal en het slot van de voorgaande dag te keen om uiteindelijk 7 punten, 3 weerstandsniveaus, 3 steunniveaus en het pivot point te berekenen.Als de markt wordt geopend boven het pivot point dan is een signaal om korte longtrades te maken. Als de markt onder het pivot point opent dan is dat een signaal om korte shorttrades te maken.
De drie belangrijkste pivot points zijn R1, S1 en de werkelijke pivot point.
Het algemene idee achter het pivot points traden is het zoeken naar het draaien of al dan niet doorbreken van R1 of S1. Tegen de tijd dat de markt R2, R3 of S2, S3 bereikt zal die al overbought of oversold. Deze niveaus moeten worden gebruikt als niveau om de trade te sluiten in plaats te openen.
Een perfecte setup zou zijn dat de markt boven het pivot point niveau opent, dan even aarzelt aan R1 om vervolgens door te gaan tot R2. Je zou instappen nadat de aarzeling bij R1 is doorbroken met als koersdoel R2 of als de markt echt sterk is het midden van R2 en R3.
Helaas is het leven niet zo eenvoudig en moeten wij van elke handelsdag het beste weten te maken.
Ik heb een willekeurige dag van vorige week geplukt. Wat volgt zijn een aantal ideeën over hoe je zou kunnen gehandeld hebben met pivot points.
Op de 12 augustus 2004 deed Euro / Dollar (EUR / USD) het volgende:
Hoog – 1,2297
Low – 1,2213
Close – 1,2249Dit gaf ons:
Resistance 3 = 1,2377
Resistance 2 = 1,2337
Resistance 1 = 1,2293
Pivot Point = 1,2253
Support: 1 = 1,2209
Support 2 = 1,2169
Support 3 = 1,2125Bekijk nu de 5 minuten grafiek
De groene lijn is het pivot point. De blauwe lijnen zijn weerstandsniveaus R1, R2 en R3. De rode lijnen zijn de steunniveaus S1, S2 en S3.
Er zijn tal van manieren om deze dag met behulp van pivot points te handelen, maar ik zal er een paar van hen met u doornemen en bespreken waarom sommige goed zijn in bepaalde situaties en waarom niet.
De Breakout trade
Aan het begin van de dag waren we onder het pivot point, zodat onze voorkeur gaat naar shorttrades. Een kanaal ontstond, dus zou je op zoek gaan naar een break out uit het kanaal, bij voorkeur naar beneden toe. In dit soort handel zou u uw short-order net onder de onderste kanaallijn met een stop order net boven de bovenste kanaallijn met als een doel S1. Het probleem op die dag was dat S1 heel dicht bij de breakout-niveau ligt en er gewoon niet genoeg vlees in de handel zat (13 pitten). Dit is een goede instap techniek voor jou. Het is niet omdat het die dag niet opportuun was, dat het een volgende dag niet geschikt zal zijn.
De Pullback Trade
Dit is een van mijn favoriete set-up. De markt gaat door S1 en trekt zich dan terug. Een instaporder wordt onder de steun geplaatst, die in dit geval de meest recente low voor de pullback was. Een stop wordt geplaatst boven de pullback (de meest recente high – piek) en de doelstelling is S2. Het probleem op die dag was weer dat het verschil tussen de steun en S2 erg klein is. Bovendien bereikte de markt de vorige steun niet meer, wat ons vertelt dat het marktsentiment begint te veranderen.
Breakout uit weerstand
Naarmate de dag vorderde, begon de markt terug richting S1 te evolueren en vormde een kanaal (congestie gebied). Dit is een andere goede set-up voor een handel. Een instaporder wordt net boven de bovenste kanaallijn geplaatst, met een stop net onder de onderste kanaallijn en het eerste doel zou het pivot point. Als meer dan een positie trade, dan zou je de helft van je positie kunnen sluiten, je stoploss scherper zetten en de bewegingen van de koers observeren, wanneer de markt het pivot point min of meer bereikt heeft, . In dit geval is de markt niet gestopt en je tweede target werd toen R1. Dit was ook gemakkelijk gerealiseerd en ik zou de rest van mijn positie op dit niveau hebben gesloten.
Geavanceerd
Zoals ik al eerder vermeld, zijn er tal van manieren om te traden met pivot points. Een meer geavanceerde methode is om het kruisen van twee voortschrijdende gemiddelden te gebruiken als een bevestiging van een uitbraak. U kunt zelfs gebruik maken van combinaties van indicatoren om u te helpen een beslissing te nemen. Het zou het kruisen van twee gemiddelden kunnen, maar ook de MACD die dan in buy-modus moet staan. Speelt wat met je favoriete indicatoren, maar besef goed dat het signaal een doorbreking van een niveau is en de indicatoren enkel als bevestiging dienen.
Wij zijn nog niet dieper ingegaan op figuren rond pivot levels of mislukkingen, maar dat is niet het doel van deze les. Ik wilde enkel een idee geven van een mogelijke manier van traden.
Good Trading
Best Regards
Mark McRaeNaar best vermogen vertaald.
Attachments:
pivot_point_01.jpg
pivot_point_02.jpgMore juicy details and statistics!
Here are the following statistics for daily pivot points:
1. Price action will bounce of one pivot level to the next 60-70% of the time
2. In the 50% of the time it bounces of, it will move within 25 pips in the opposite direction before retracing and completing the bounce to the level below it 44% of the time
3. The reward:risk ratio of any system based purely on pivot point trading is minimum 3:1 and on average, 5:1 (very very good)
4. If price violates the first pivot level, it becomes more likely that the next pivot level, say R2, will hold. Statistically, if price cuts through R1 or S1, the probability that it will bounce of R2 OR S2 is close to 85%
5. You can disregard “trends” because most trends reverse at R1, with the strongest trends reversing at R2 thus allowing you to take advantage of the beginning of the reversal of that trend which is even better! The strongest and rarest trends hardly ever cross R3
6. Any price that reaches R3 and S3 will bounce back nearly 100% of the time
The worst case scenario is this:
1. R1 is violated = lose 25 pips
2. R2 is violated (unlikely) = lose another 25 pips total 50 pips lost
3. R3 not violated = gain of 75 pips there is still a 25 pip profit!OR
if R3 is somehow violated, then you lose another 25 pips. But you have gained 75 pips from the bounce of the middle pivot level, so it actually takes a nightmare scenario to remove just one round of winnings, and even then, you are still at breakeven!
Attachments:
pivot_point_03.jpg
pivot_point_04.jpgDit is een klein bestandje die het werken met Pivots iets moet vergemakkelijken.
Je kunt voortdurend de actuele koers bijwerken en zien voor vier verschillende manieren van Pivot Point berekeningen tot welke waarden de koers zich verhoudt.
Het bestandje is in excel2007 en in excel97 gemaakt.
Attachments:
Pivot_Point_werkblad.xls
Pivot_Point_werkblad.xlsxHet pivot point bounce trading system gebrukt een korte termijn timeframe en de standard dagelijkse pivot points, trade de koers die beweegt naar, en weer afkaatst op, één van de pivot points of het midden tussen de pivot points. De pivot points bestaan uit het eigenlijke pivot point en zes steun- en weerstandpunten op volle afstand en halverwege nog eens vier steun- en weerstandpunten. Als de koers een pivot point nadert, in het bijzonder als het de eerste keer nadert in elke richting, zal het de neiging hebben om te draaien. Het is deze ommekeer dat gebruikt wordt door het pivot point bounce trading systeem
De default trade gebruikt een 1 tot 5 OHLS (open, hoog, laag en slot) bar grafiek en de dagelijkse pivot points. Het timframe kan aangepast worden als de marktomstandigheden dat eisen. De default trading tijd is de tijd dat de markt open is, maar voor de beste resultaten is het goed een levendige handel te hebben, zoals gedurende de Europese voormiddag voor Europese markten en de US morgen voor Amerikaanse markten.
Het volgende leerzame stappenplan gebruikt de Dax futures markt, maar exact hetzelfde stappenplan zou gebruikt moeten worden in elke markt waarvoor je dit systeem gebruikt. De gebruikte trade is een short trade, dat van 1 contract gebruikt maakt, met een doel van 20 ticks en een stoploss van 10 ticks.
Open een 1 minuut OHLS bar grafiek.Voeg de pivot points toe
Wacht tot de koers naar een pivot point toe beweegt.
Houd de koers in de gaten en wacht tot de koers naar een pivot point toe beweegt. Voor een long trade, moeten de bars nieuwe dieptepunten moeten bereiken terwijl zij naar het pivot point toe bewegen en voor short trades zou de koers nieuwe toppen moeten halen in zijn tocht naar het pivot point.
Wacht tot de koers de pivot point lijn raakt.Start je trade
Open je trade wanneer de top (of dal) van de eerste bar dat geen nieuwe top kon verwezenlijken, verbroken is. De volgende lijst toont de staps die nodig zijn om zowel een long als een short in te stappen.
Long Trade
1. Price bar raakt het pivot point
2. Volgende price bar slaagt er niet in een nieuw dal te maken.
3. Volgende price bar zakt onder de top van de vorige price bar
Short Trade
1. Price bar raakt het pivot point
2. Volgende price bar slaagt er niet in een nieuwe top te maken
3. Volgende price bar stijgt boven het dal van de vorigeOp de grafiek, in de hieronder getoonde trade, wordt de bar date r niet ins slaagt een nieuw top te maken in het wit afgebeeld. De instap is wanneer de volgende price bar doorheen de low van de instapbar breekt. Wat gebeurd aan 7217.0, met een doel van 7207.0, en een default stop loss van 7222.0. De stoploss kan aangepast worden. Ofwel kan je het pivot point als stoploss gebruiken, ofwel de top (of het dal) van de instapbar, afhankelijk van de markt waarin je trade.
Er is geen default order type voor het pivot point terugkaats trade instap, maar voor de DAX is een limit order raadzaam.
Zodra je instaporder is uitgevoerd, plaats je de stoploss en de target orders. Er is opnieuw geen default order type voor beide soorten orders, maar voor de DAX (en gewoonlijk voor alle markten, is het raadzaam een limit order te plaatsen voor de target en een stop order voor de stop loss.
Wacht op het signaal om uit te stappen.Wacht tot de koers ofwel aan je target ofwel aan je stoploss noteert en het order wordt uitgevoerd. De pivot point bounce trade kan tussen enkele minute en enkele uren nodig hebben om ofwel je target ofwel je stoploss te bereiken. Afhankelijk van de gekozen markt, kan je het target aanpassen naar het volgende pivot point en de stoploss kan naar het break even punt verplaatst worden op gelijk welk geschikt ogenblik.
De targets die op de grafiek getoond worden zijn 7212.0 (10 ticks), en 7207.0 (20 ticks), waarvan beide doelen door deze trade werden bereikt.
Als je target werd bereikt is je trade een winnaar. Als je stoploss is bereikt is trade een verliezer.
Herhaal de trade
Herhaal je trade, zoveel als nodig is, vanaf stap 4, tot ofwel je dagelijkse winstdoel is bereikt, of de markt gesloten is.
Attachments:
PP_06.jpg
PP_07.jpg
PP_08.jpg
PP_09.jpg
PP_10.jpg
PP_11.jpg
PP_12.jpgPivot points zijn een populair hulpmiddel dat door futures handelaren in allerlei markten wordt gebruikt, variërend van aandelenindexen tot ruwe olie.
Pivot point 06
http://www.tradingmarkets.com/.site/forex/commentary/fxarticles/Day-trading-forex-futures-with-pivot-points.cfmPivot points
Pivot points zijn een populair hulpmiddel dat door futures handelaren in allerlei markten wordt gebruikt, variërend van aandelenindexen tot ruwe olie. En ja hoor, pivot points zijn gemakkelijk toepasbaar bij de handel in valuta futures.
Pivot points zijn steun-en weerstandsniveaus gedistilleerd uit de top, het dal en het slot van de voorgaande periode. Er zijn veel verschillende van pivot waarden, waaronder ook maandelijks, wekelijks en dagelijks waarden. Je zou ze zelfs kunnen berekenen op basis van uurwaarden. U dient individueel je timeframe bepalen, rekening houdend met uw specifieke stijl. Ik zal dagelijks pivot points gebruiken voor dit artikel, aangezien de focus op day trading ligt.
Dagelijkse pivot points geven structuur aan elke nieuwe beursdag in de valuta markt. Met deze waarden kunt u gebruik maken van traditionele steun en weerstand technieken om trades te openen of te sluiten. Maar voordat ik de strategie uitleg, zal ik laten zien hoe je pivot waarden berekent.
Pivot Point (PP) = (hoog + laag + slot) / 3
Weerstand 1 (R1) = (2 x Pivot Point) – Laag
Steun van 1 (S1) = (2 x Pivot Point) – Hoog
Weerstand 2 (R2) = Pivot Point + (Weerstand 1 – Steun 1)
Steun van 2 (S2) = Pivot Point – (Weerstand 1 – Steun 1)(Pivot waarden voor verschillende valutaparen worden elke dag geplaatst op de TradingMarkets website.)
De waarden worden als horizontale niveaus uitgezet. Zij fungeren als steun en weerstand. Het pivot point zelf kan beschouwd worden als het dag-middelpunt of als draaipunt. Het is waar de kopers en verkopers elkaar ontmoeten om de dagtrend in een valuta-paar te bepalen. De steun- en weerstandsniveaus die worden weergegeven rond het pivot point zijn precies dat: mogelijke steun- en weerstandsniveaus.
Een dagelijkse pivot point (in groen), S2, S1, R1, R2 – waarden worden uitgezet op de grafiek hieronder van de EUR / USD FX toekomst. De grafiek heeft een 5-minuten interval. Merk op hoe de Euro naar boven het pivot point uitbrak in het begin van de dag, om vervolgens voor de rest van de dag te blijven hangen rond R1, dat als weerstand fungeerde
Volg de Intraday Trend
De kracht van pivot points wordt pas duidelijk wanneer u trend-evolutie tijdens de dag volgt, en de pivot waarden gebruikt om de sterkte van de trend te meten. Daarnaast kan de pivot points worden gebruikt je instappunt te bepalen. Het toepassen van eenvoudige breakout en breakdown instappunten rond pivot points is een krachtige gebruik van dit hulpmiddel.
Een voorbeeld van de zich ontvouwende dagtrend, en het openen van trades op de pivot waarden, wordt geïllustreerd op de 5-minuten grafiek van de JPY / USD. In dit voorbeeld begon de Yen de dag in de buurt van zijn pivot point of spilwaarde, koerste naar R1, om vervolgens over te gaan tot het dalen onder het pivot point, S1 en S2. Het duo viel door de ongeveer 60 tics, die aan een dagtrader ruimschoots de gelegenheid bieden om geld te verdienen in de buurt van elke steunlijn. Deze types van intraday-trends ontvouwen zich een paar keer gedurende de handelsdag of -week, en ze zijn relatief makkelijk te gebruiken door het opvolgen van det futures-contracten via haar pivot point waarden.
Een tweede manier om gebruik te maken van de kracht van pivot points in de valuta is door toevoeging van een technische indicator die kopen en verkopen signalen kan lokaliseren. U zult nog steeds de traditionele steun en weerstand technieken rond het pivot point waarden willen gebruiken. Het doel van het toevoegen van de indicator is om te helpen bij de timing van een instaporder. Maar het belangrijkste is dat je wilt handelen in de richting van het zich ontvouwende trend.
De MACD (12,26,9) wordt toegevoegd aan de 5-minuten grafiek. De MACD genereert eenvoudig koop en verkoop signalen door het overschrijden van de snelle en trage lijnen. Heel eenvoudig, het is tijd om te kopen wanneer de snelle lijn kruist boven de trage lijn. Omgekeerd is het tijd om te verkopen wanneer de snelle lijn kruist onder de trage lijn. Alleen de koopsignalen zijn gemarkeerd op de grafiek hieronder, omdat de euro in een opwaartse trend zat. De verkoop signalen worden genegeerd als gevolg van de opwaartse trend in het valutapaar.
De Euro begon de dag op 1,2640 en eindigde in de buurt van 1,2740 voor een verhuizing van ongeveer 100 tics. Dat is veel potentiële winst, waarvan je een deel hadden kunnen verdienen door simpelweg de trend van de dag te volgen en het nemen van de te kopen signalen afkomstig van de MACD.
Pivot Point Tips en trucs
Traden met pivot points is geen groot geheim. professionelen passen het al decennia toe in de valuta markt. Maar wat de winstgevende handelaren van de verliezende onderscheidt, is eenvoudig het handelen met de trend mee, het klein houden van verliezen, en het laten lopen naar het volgende pivot point waarde van winsten. Er zijn een paar bijkomende observaties die Ik maakte en die ik kan toevoegen aan de simpele waarheid van het volgen van de trend.
De eerste tip die ik met je wil delen is dat de beste trend dagen zich meestal voordoen als het muntpaar de beursdag begint in de buurt van haar pivot point. Je zou dit al kunnen vastgesteld hebben in de twee bovenstaande voorbeelden van de Euro en Yen. Als je dat niet deed, neem dat even de tijd om de beide grafieken nog eens te bekijken. en stel vast hoe de euro en de yen de dag begon op of zeer dicht bij hun pivot points. Er zijn meestal twee of drie dagen in de week waarbij de majors, zoals de Euro, Yen, Pond, Frank, hun handel beginnen op hun dag-spil. Dit zijn de dagen waarop je zoekt naar een grote trend die zich ontwikkeld.
Als de valutaparen de dag ver weg van het pivot point beginnen, hetzij onder de S2 of boven R2, dan is het waarschijnlijk een dag dat je er liever van wilt weglopen. Wanneer een munt de dag opent op een van de dagelijkse spil-uitersten, brengt het meestal de rest van de sessie door rond dat niveau. Vermijd het traden op een mogelijke ommekeer van de trend tijdens de nacht. Af en toe kunnen ze optreden, maar vaker wel dan niet zal een grote trend ’s nachts blijven treuzelen op R2 of S2. De verleiding is groot om te proberen er een kleine winst uit te persen, of in te zetten op een omkering van de trend. Maar de realiteit is dat het van die dagen zijn dat een trader zijn eigen vermogen kan vernietigen.
Hieronder vindt u twee voorbeelden van sterke nachtelijke trends die leiden tot gapes bij de opening van de futureshandel in New York. De eerste is een voorbeeld van een hiaat in de Euro. Het duo opende op R2, waar hij de rest van de sessie bleef.
Het tweede voorbeeld is van een leemte in de Pond. Het contract geopend hieronder S2, en bracht de rest van de dag draaiende in een strakke serie
Deze dagen kan je het best overgelaten aan de professionelen.. Je zal op termijn meer winst behalen door te wachten op die dagen dat de koers opent in de buurt van zijn pivot point.
Het belangrijkste punt om te onthouden bij de toepassing van pivot points in daytraden van valutapare is de trend van de dag volgen, en gewoon mee te gaan in een zich ontwikkelende trend terwijl een valutapaar zijn weg baant doorheen de pivot waarden. Bijzondere aandacht besteden aan die dagen wanneer de koers dicht in de buurt van zijn pivot point opent. En die dagen vermijden dat de handel ver van haar pivot point opent, vooral op of buiten S2 en R2-waarden.
Good luck!
Eric Utley
Attachments:
PP_01.jpg
PP_02.jpg
PP_03.jpg
PP_04.jpg
PP_05.jpgEn Luc zou Luc niet noemen, moest Luc er niet zijn eigen interpretatie aan geven en proberen er een zinvolle toepassing rond te maken die op een langere termijn dan daytraden te gebruiken is.
In de tekst van Eric Utley lees je dat je pivot points voor alle timeframes kan berekenen. In mijn excelbestand kan dat nu. Je moet wel handmatig de open, hoog, laag, slot van de door U gewenste periode opzoeken. Dat is omdat ik het oorspronkelijk ontworpen heb om PP’s voor een periode van een jaar te berekenen, maar niets houdt U tegen dit te doen om PP’s te berekenen voor bijvoorbeeld één maand.
In één adem, en ook op basis van Eric Utley’s uitleg, heb ik de MACD toegevoegd in de vorm van een short-long-indicator.
Aan U om uzelf te trainen om met dit hulpmiddel winstgevende trades te doen. Dit kan het snelste mijn inziens met de demo-rekeningen van RBS of WHSelfinvest en fictief daytraden op basis van de dagelijkse PP.
De minihandleiding is een klein beetje uitgebreid.
Attachments:
AEX.zip
minihandleiding_excelbestand.pdfMooie hap die pivots.
Vandaag opening op Weerstand Groen dan zakken naar Geel steun vinden op Wit.Als vandaag wit sneuvelt zijn de rapen gaar. Werkt het beste op de tick of op 5 minuten bar.
Attachments:
F1.jpgIn plaats van de pivot points te combineren met de MACD, combineer ik de dagelijkse PP's met het EMA 5-13-62 systeem op de 1 minuut grafiek.
Hier kan je ze gemakkelijk instellen voor vele onderliggende waarden. Ik heb zilver in dollar uitgedrukt als voorbeeld genomen: http://stooq.com/q/a/?s=xagusd
Attachments:
EMAs.jpgmijn laatste PP bestandje, zoals ik het zelf gebruik.
Attachments:
PP_zilver_$.xlsxHallo Luc
Ik heb het Excel bestand AEX zip gedownload maar in het tabblad samenvatting+ tredershoek wordt een fout weergegeven bij het openen
Zie de cellen
Trendmatrix 10 maanden 50% #VERW! #VERW! #VERW!
Trendmatrix 10 maanden 70% #VERW! #VERW! #VERW!
Trendmatrix 10 maanden 90% #VERW! #VERW! #VERW!
Trendmatrix 10 maanden buiten 90% #VERW!
of doe ik iets verkeerds
Groetjes Loissin bijlage vind een afbeelding met mijn emailadres. Een afbeelding om automatische emailzoekmachines te slim af te zijn. Zo kan ik spam vermijden.
Stop het bestand aub terug in een zip-file en stuur het mij op zodat ik kan helpen, want nu tast ik in het duister.
Attachments:
email_luc.jpg
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
