Dit onderwerp bevat 12 reacties, heeft 3 stemmen, en is het laatst gewijzigd door 
Luc lcdnlf 14 jaren, 6 maanden geleden.
-
Berichten
-
Hierbij een handleiding voor het maken van een cloudgrafiek van de AEX door Luc. Excelsheet is onderaan bijgevoegd zie Attachments.
Na het openen van het bestand klik je optabblad “AEX” links onderaan:
Invullen koersen
Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)
Tablad “cloud” aanklikken. Het tabblad is beveiligd zonder paswoord.
Grafiek wordt automatisch bijgewerkt
Naar beneden scrollen met de rechter schuifbalk voor meer informatie
Het rapport dat nu zichtbaar wordt, is automatisch bijgewerkt door de computer.
Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)
Het rode vak is een automatisch tradingsysteem dat er op gericht is de trendrichting mee te nemen.
Ik hoop dat dit tot een goed hulpmiddel kan uitgroeien. Ik ga ervan uit dat dit nog NIET helemaal af is.
Ga naar het tabblad “Weektrendrichting cijfers” en doe hetzelfde, maar dan met de cijfers voor één week.
De weektrend is een indicator van middellange termijn. Het is een mentale rustbrenger, maar is niet geschikt om op te handelen. De margenta lijn geeft het verschil terug tussen open en slot van de candle (gebaseerd op een berekening en niet te vergelijken met EOD cijfers) in absolute cijfers. De blauwe lijn springt naar 1 of een veelvoud van 1 of -1 als het verschil meer dan 1% bedraagt van de koers en springt naar nul als dat verschil minder dan 1% bedraagt.
Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)
Attachments:
Cloud_AEX.xls
Cloud_AEX.xlsHierbij de excelsheet.(zie bijlage)
Attachments:
Cloud_AEX.xlsIk deel graag wat ik ken en heb, maar ik wil iedereen er heel sterk op wijzen dat het tradingsysteem nog getest moet worden !!!! Het heeft zich nog altijd NIET in de praktijk bewezen. Eigenlijk had het excelbestand nog niet vrijgegeven mogen worden, maar dat vergat ik in mijn mail te zetten gericht aan Saltimis.
Dit staat ook in de handleiding, zij het in minder duidelijke bewoordingen “ik ga er van uit dat dit systeem nog NIET af is.”
Wees dus heel erg voorzichtig, terughoudend en kritisch aub. Als iemand kan backtesten en zijn resultaten zou kunnen meedelen, zou dat fantastisch zijn. Ik probeer ook nog te backtesten, samen met een vriend. Mijn excelkennis is echter te klein om dat te doen en mijn vriend is de “gelukkige” bezitter van chronische tijdsnood.
Van de weektrendrichting weet ik dat die zeer goed werkt als indicator van middellange termijn op een index of een korf van aandelen. Op een individueel aandeel geeft het minder goede beoordelingsresultaten. Dat kan je weten als je de end-of-week-cijfers van goud in dollar gebruikt. Rond de jaarwisseling 2009 – 2010 geeft het veel valse signalen.
Ook vermoed ik dat een professionele belegger die zijn diensten voor veel geld aanbiedt, minstens een gelijkaardige indicator gebruikt. Dit kan ik natuurlijk niet met zekerheid weten. Zijn berichtgeving loopt echter zo mooi gelijk met de signalen van de trendrichting dat ik weet dat dit een goed hulpmiddel is. Ik zou er niet blind op traden. Daarop hebben een vriend en ik backtesten gedaan die negatieve resultaten gaven.
De wijze waarop ik, in afwachting van testen, deze methode gebruik, is alsof ik op de lotto speel. Ik zag een tijd geleden op zaterdagavond iemand gekkentoeren met zijn auto uithalen om toch maar voor, ik denk, 17 uur aan het lottokantoor te zijn. Vermoedelijk moest hij nog zijn lotto indragen en betalen. Zijn inleg is hij in 99% van de gevallen kwijt.
Ik beleg elke maand 50 euro in een turbo met een stevige hefboom, maar uiteraard volgens de principes van dit tradingsysteem. Ik volg verschillende onderliggende waarden. Ben ik het geld kwijt, dan ga ik daar geen boterham minder om eten, maak ik winst, verplaats ik dat naar mijn spaargeld dat op een andere wijze is belegd.
Dit is het bericht van mijn vriend ivm dit bestandje. Nog altijd onder voorbehoud !!!
Binnenkort misschien zeer rijke Luc,
Ben dus bezig met de backtest en de resultaten zijn verschrikkelijk…………………………..goed.
Ik ben bang dat ik ergens een fout heb gemaakt ………..
Tot snel maar weer..
gr, J…..Ondertussen is de backtest op mijn cloud – strategie gedaan geweest. Het is een winnaar, maar er is een maar … Het blijkt dat als de koers te hard beweegt, je winst wordt weggevaagd. Ik had één transactie van 32% verlies. Dat komt omdat één van de indicatoren voor het uitstapmoment het gemiddelde van hoogste plus laagste koers van de laatste 56 dagen is. Het was opvallend dat de grote klappen in de dalingen viel en niet in de stijgingen. De dalingen kunnen veel heviger zijn dan de stijgingen.
Wij halen op 10 jaar AEX-beurskoersen volgende resultaten.
Instappen als alle koers, lagging line, turning line en standaard buiten de wolk is. Er onder is instappen short, er boven is instappen long.
Turning line moet boven standard line zijn ingeval van long en onder de standard line zijn ingeval van short.
Instappen daags na een 26 – dagen breackout.
Uitstappen daags na kruisen turning line en standard line.Geteste periode: 1/2/1999 tot 7/05/2010
Aantal transacties: 69
Aantal fout: 36 met verlies van “581”
Aantal goed: 33 met winst van “1006”
Grootste verliesperiode: 10/04/2000 tot 23/01/2001 met vijf opeenvolgende verliestrades.De kunst zal zijn om tijdig uit te stappen, bijvoorbeeld telkens er 5 tot 10% winst is gerealiseerd of door af te dekken door de backspreadstrategie, zodra het begint te dalen.
Ik heb veranderingen aangebracht aan de keuze van uitstappen en aan het rapport. Er zijn nu drie voorgestelde uitstapogenblikken. De keuze kan gemakkelijker worden als je bovenop de cloud – methode ook de Murrey Math begrijpt. Beide methoden zijn wonderwel complementair en vullen elkaar fantastisch aan.
In de vorige versie gaf het rapport een “100%” daling of stijging weer. Dat is verre van realistisch, daarom heb ik nu een “80%” beperking ingebouwd.
Laat ons aannemen dat mijn zoektocht naar een goede stategie ten einde is, maar dat het de nodige ervaring zal vragen om er het maximum uit te halen.
Hieronder de meest recente versie van mijn bestand.
Attachments:
cloud_AEX.xlsLuc lcdnlf,je bevindingen dat grote koersbewegingen de winst zwaar beperken is een juiste conclusie.Zit nu al maanden lang te studeren op dergelijke bewegingen.De Ichimoku zijn nu eenmaal gepimpte Banzai MA’s en te traag.Toch gebruik ik ze graag voor analyse en wil je ermee /traden moet je naar mijn mening echt werken met o.a een trailing stop.
Je weet immers nooit vantevoren of je in de eerste paar dagen/week/maanden in een mooie lange trend tercht bent gekomen?Nu van 360 naar 330 zijn toch weer 30 punten die je mist eerdien we beneden de wolk zakten opdag EOD basis.
Okee,neem een kleiner time-frame maar dan kom je weer terug bij m’n eerste woorden.Je ook dan net telkens te laat bent met de Ichimoku,tenzij je een trailing stop neemt.
4uur.
http://print.chartnet.nl/87E1942976947EC59E34EDF634A21305.gifOf je stapt long in als koers boven de Kijun-Sen en eruit als koers beneden de Tenkan-Sen en neem je de blauwe Wolk als trend.
Dag.
http://print.chartnet.nl/7290D08EE4BF94A619E039A702431F5E.gifTA collega JanS zie ik vaak de Ichimoku nemen met de Murrey er in.Leuk gevonden van hem.In mijn ogen geeft dit ook een tekortkoming aan van deze Murrey.
Groet Willem en een fijne zondag nog.
Willem,
je opmerking ivm een trailing stop is zeer terecht.
Ondertussen heb ik backtesten gedaan op indexen, op goud en op muntparen. Het blijkt dat je niet zomaar het mechanisch tradingsysteem kan toepassen op alles en nog wat.
De beste resultaten kreeg ik bij
goud
turning line 5
standard line 35indexen
turning line 8
standard line 14muntparen
turning line 9
standard line 26Ook dit systeem moet geregeld aangepast worden aan de dynamiek van de onderliggende waarde !!!
Voor het mechanisch traden kom ik op langere termijn telkens uit boven de 15%. Voor het muntpaar eurodollar zelfs tot 50%.
Ik heb ook een tweede instapmoment voorzien, op basis van een andere redenering. De uitleg staat op het trading – tabblad.
Blijf aub kritisch en houd rekening met de opmerking van Willem in de voorgaande bijdrage.
Attachments:
cloud_AEX.xls
cloud_Eurodollar.xls
cloud_goud.xls@luc bedankt voor al het werk. Wellicht kunnen andere mensen dit nu testen en hun bevindingen hier zetten.
Misschien is het een idee om een soort fictieve portefeuille bij te houden. In de trant van: “wat als je ingestapt/uitgestapt was op basis van deze sheets”.
Beste Luc,
Jij hebt hier ook een heel goed punt “dat je niet elk mechanisch tradingsysteem zomaar kan toepassen op van alles en nog wat” Dat mag ook weleens gezegd worden.
Vader Noach schreef me dit ooit en ik geloofde hem natuurlijk niet.Logisch,welke zoon luistert nu naar z’n vader.
Neem nu eens MITTAL en ASML…het zijn allebei aandelen die flink tekeer kunnen gaan.En toch kan je op beide aandelen niet hetzelfde mechanische handelssysteem gebruiken.Dit even afgezien dat de Ichimoku wel aardig werkt op deze beide aandelen.
De Ichimoku is slechts één indicator en geen echt mechanisch handelssysteem.Edoch wat best wel goed bruikbaar is en zeker met m’n tipje.
Natuurlijk kan en mag je verschillende instellingen gebruiken voor de Ichimoku.Over het algemeen werkt die standaard ook vrij aardig maar zoals Luc al aangaf……het kan altijd nog beter.Je kan ook handelsregels met jezelf afspreken….als candle boven dat lijntje gaat,dan doe ik dit….etc en dan heb je in principe ook een HS.
http://print.chartnet.nl/E707AD56E383172EC82D888CA094E363.gif
http://print.chartnet.nl/793EFCF298B8F7ADF6C6EB389CCA0844.gif
Totdat er er nu iemand hier het tegendeel bewijst over mechanische systemen en het ook laat zien :)Blijf ik bij m’n stelling !!
En bravo Luc voor het vele werk wat je hier betreffende de Ichimoku verzet.
Groet Willem.
Het spijt mij te moeten meedelen dat ik in de opbouw van het tweede instappunt vergissingen heb begaan. Erg is het niet. Je krijgt alleen nooit een instapsignaal. Je kan dus geen foute trades doen, je kan gewoon geen trades doen op basis van het tweede instappunt.
Ik heb één en ander excel-technisch herwerkt, maar dat betekent dat de mensen die de bestanden hebben gedownload én willen gebruik maken van dat tweede instappunt, het nog een keertje moeten downloaden.
In elke geval ben ik best tevreden over de cloudgrafiek en de twee instappunten. Nu wordt het zoeken naar een juiste uitstaptechniek die ik ook in dat systeem kan verwerken.
Toch er blijven op hameren dat je nooit blind op zo’n systeem mag vertrouwen. Blijf kritisch en terughoudend.
Deze morgen, rond tien uur, noteerde ik de cijfers voor de AEX. Ik krijg een long-signaal op het tweede instappunt, maar ook een “laten gaan” signaal, omdat de koers in die periode al lager was gegaan dan de low van de vorige dag. Het instap-signaal wordt daardoor te niet gedaan.
Op goud krijg ik ook een long-instapsignaal rond de middag. Ik beslis nog wat te wachten tot Wall Street open gaat. Eigenlijk is het altijd beter te wachten tot de volgende dag om te reageren op een signaal. Gelukkig maar, want ondertussen is goud terug flink terug gevallen.
Dat vertel ik niet om op te scheppen en niet ten behoeve van de ouwe rotten in het vak. De beginnende belegger kan veel voordeel doen door deze raadgevingen ter harte te nemen.
Attachments:
cloud_AEX.xls
cloud_Eurodollar.xls
cloud_goud.xlsNog een kleine fout er uit gevist.
Attachments:
cloud_AEX.xls
cloud_Eurodollar.xls
cloud_goud.xls
cloud_goud_klein.xls
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
