Zoeken

[SatilmisSleutelbeheerder]

Dit is het eerste deel over wolkgrafieken geschreven door Luc.

Ichimoku Kinko Hyo wordt veelvuldig gebruikt in de Aziatische trading kamers sinds Hosodaj zijn boek publiceerde. Het is een succesvol systeem in de trading van valuta, grondstoffen, futures, en aandelen.

Evenwicht in een oogopslag

De naam Kinko Hyo Ichimoku, die grafiek omschrijft als “evenwicht in een oogopslag”, beschrijft treffend het systeem en hoe het moet worden gebruikt. Hoewel Ichimoku maakt gebruik van vijf verschillende lijnen of onderdelen, kunnen ze niet afzonderlijk worden gebruikt, bij het maken van trading beslissingen, maar kan enkele gebruikt worden als geheel om “in een oogopslag” een geïntegreerd “totaal” beeld van de koersevolutie te vormen.

Daarom zou een eenvoudige blik op een Ichimoku-grafiek de Ichimoku-beoefenaar een bijna onmiddellijke inzicht geven op vlak van sentiment, dynamiek en kracht van de trend.

De Ichimoku-grafiek is samengesteld uit vijf (5) aparte indicator lijnen. Deze lijnen vormen samen het volledige “Ichimoku beeld”. Een samenvatting van hoe elke lijn wordt berekend, staat hieronder beschreven:

Turning line (“Tenkan SEN”)
(Hoogste + laagste koerswaarde) / 2 voor de afgelopen 9 perioden

STANDARD LINE (“KIJUN SEN”)
(Hoogste + laagste koerswaarde) / 2 voor de afgelopen 26 perioden

LAGGIN LINE (“CHIKOU SPAN”)
HUIDIGE Slotkoers in tijd 26 perioden naar achteren verschoven (in het verleden)

1ste leading line (“Senkou SPAN A”)
(turning line + standard line) / 2 in de tijd 26 perioden naar voren verschoven (in de toekomst)

2nd leading line (“Senkou SPAN B”)
(Hoogste + laagste koerswaarde) / 2 voor de afgelopen 52 perioden in de tijd 26 perioden naar voren verschoven (in de toekomst)

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Ichimoku Settings

Zoals u kunt zien in het onderwerp hierboven over Ichimoku Components, heeft elke berekening van een lijn één en soms twee verschillende componenten op basis van een aantal beschouwde perioden. Na veel onderzoek en backtesting, bepaalde Goichi Hosoda uiteindelijk dat de instellingen van 9, 26 en 52 de ideale instellingen zijn voor het verkrijgen van optimale resultaten met Ichimoku. Hij leidde het de nummer 26 af van wat toen de standaard maand in het Japanse bedrijfsleven was (inclusief zaterdag). Het nummer 9 staat voor anderhalve week en het nummer 52 komt overeen met twee maanden.

De standaard instellingen voor een Ichimoku Kinko Hyo grafiek zijn 9,26,52.

Er bestaat enige discussie rond de vraag of deze instellingen van 9,26,52 nog steeds geldig zijn, aangezien de standaard maand hier in het Westen de zaterdagen niet bevat. Bovendien, hebben zij die in niet-gecentraliseerde markten zoals Forex (die 24 uur open is) opereren, geopperd dat er wellicht geschiktere instellingen bestaan. Toch zijn de meeste professionele Ichimoku-traders het erover eens dat de normale instellingen van 9,26,52 zeer goed werken en niet hoeven te worden gewijzigd.

Er kan gesteld worden dat, aangezien Ichimoku Kinko Hyo functioneert als een fijn afgestemd, geïntegreerd geheel, de overstap naar iets anders dan de standaard, het systeem uit balans kan brengen met als gevolg het genereren van onjuiste signalen. Daarom gaan wij voor de verdere beschrijving uit van de standaard instellingen.

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Turning line

Hoewel de Turning line te vergelijken is met een eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van 9 perioden (SMA), is het verschil groot door de wijze van berekenen: de gemiddelde koers van de hoogste en de laagste koers voor de laatste 9 perioden. Hosoda geloofde dat het toepassen van de gemiddelde koers van de uitersten in een bepaalde periode van tijd een betere meting van het evenwicht was dan het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde van de slotkoers. Met de studie van de Turning line maken wij ons eerste uitstapje naar het belangrijkste aspect van evenwicht dat is zo belangrijk is in het in kaart brengen van het Ichimoku Kinko Hyo systeem.

Zoals te zien is in de grafiek, vaak de Turning line vertoont “vlakke periodes”, terwijl de 9 SMA periode dat niet heeft. Dit is te wijten aan het feit dat de Turning line het gemiddelde van de hoogste en de laagste koers in plaats van een gemiddelde van de slotkoersen gebruikt. Zo zal, tijdens perioden van koersschommelingen, de Turning line duidelijk het middelpunt van het bereik zijn via het vlakke aspect ervan.

Wanneer de Turning line vlak is, betekent dit in wezen een trendloos gegeven voor de laatste 9 perioden. Ook kan gezien worden hoe de Turning line een veel nauwkeuriger niveau van de koersondersteuning levert dan een periode van de 9 SMA. Met slechts een uitzondering, bleef de koersevolutie boven de Turning line in de drie aangeduide gebieden van de grafiek, terwijl de koers talloze malen onder de SMA brak.

De hoek van de Turning line kan ook ons een idee geven van de relatieve dynamiek van de koersontwikkeling over de laatste 9 perioden. Een steil oplopende Turning line zal wijzen op een bijna verticale koersstijging in een korte tijdsperiode of op een sterke impuls, terwijl een vlakkere Turning line een lager momentum of geen dynamiek in diezelfde periode zal aangeven.

Zowel De Turning line als de standard line meten de korte termijn trend. Van de twee is de Turning line de “snelste”, omdat zij de trend over de afgelopen 9 perioden meet in tegenstelling tot 26 perioden van de standard line.

Gezien de zeer korte termijn van de Turning line, is het niet een zo betrouwbare indicator voor de koersontwikkeling als de vele andere componenten van Ichimoku. Niettemin, kan als de koers de turning line doorkruist dit een eerste indicatie van een trendverandering geven, maar net als alle Ichimoku signalen, moet dit moet bevestigd worden door andere Ichimoku- elementen.

Een van de belangrijkste toepassingen van de Turning line is deze van haar relatie tot de standard line. Als de Turning line is boven de standard line is, dan is dat een bullish signaal. Evenzo, als de Turning line lager is dan de standard line, dan is dat bearish. De crossover van deze twee lijnen is eigenlijk op zich een tradingsignaal, maar dat wordt meer in detail besproken in onze Ichimoku Trading sectie Strategieën.

Standard line

De standard line is een van de echte “werkpaarden” van Kinko Hyo Ichimoku en heeft ontelbare toepassingen. Net als zijn broer, de Turning line, meet de standard line het gemiddelde van de hoogste en de laagste koers, al gebeurt dit over een langere termijn van 26 perioden, in tegenstelling tot de 9 perioden van de Turning line. De Turning line biedt ons dus alle informatie die de Turning line geeft, alleen op een langere termijn. Vanwege de langere periode, is de standard line een betrouwbaarder korte termijn indicator van sentiment, kracht en evenwicht dan de Turning line.

Als de koers is fluctueert, dan is de standard line de weerspiegeling van het verticale midden van dat gebied (koers evenwicht) via haar vlakke aspect. Zodra koers hoger is dan de ltop of lager is dan de bodem van de laatste 26 periodes, zal de standard line dat aangeven door of omhoog of omlaag af te buigen. De korte termijn trend kan worden gemeten door de richting van de standard line. Bovendien is de relatieve hoek van de standard line een indicator voor de sterkte of de dynamiek van de trend.

Koersevenwicht is nog nauwkeuriger uitgedrukt in de standard line dan in de Turning line, gezien de langere tijdsperiode van de meting. Zo kan de standard line worden gebruikt als een belangrijke steun of weerstand.

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

De koers heeft de neiging om zich afwisselend te uit de buurt van en de standard line te verwijderen en er naar terug te keren op een cyclische wijze als gevolg sterke uitdrukking van evenwicht of stilstand die de standard line weergeeft. Dus, als het koers momentum groot is en de koers extreem snel omhoog of omlaag beweegt gedurende een korte tijdsperiode, kan een zekere “elastiekje” effect op de koers door de standard line worden waargenomen. De koers wordt naar evenwicht aangetrokken. Dit fenomeen is vooral duidelijk wanneer de standard line vlak of trendloos is.

Gezien de dynamiek van de hierboven geschetste standard line, kunnen traders de standard line effectief gebruiken als instapmoment met laag risico en als een vaste stop loss.

Deze twee tactieken komen uitgebreid aan bod zowel de cross standard line alsmede de Turning line / standard line cross strategieën die onder meer in detail in onze Ichimoku Trading Strategies sectie worden besproke.

Lagging line

De lagging line vertegenwoordigt een van de meest unieke eigenschappen Ichimoku’s, die van time-shifting vooruit of achteruit van bepaalde lijnen perspectief op de koersevolutie te krijgen. In het geval van de laggin line is de huidige slotkoers in tijd 26 periodes naar achteren verschoven. Hoewel de redenering daarrond op het eerste gezicht verwarrend kan zijn, wordt het duidelijk als we weten dat het ons in staat stelt om snel te zien hoe de huidige koersevolutie is vergelijkbaar met de koersevolutie van 26 periodes geleden, wat ons kan helpen bij het bepalen trend richting.

Als de huidige slotkoers (zoals afgebeeld door de laggin line) is lager dan de koers van 26 periodes geleden, dat duidt dat op een potentieel voor meer bearishe koersevolutie, aangezien de koers de neiging heeft om trends volgen. Omgekeerd, als de huidige slotkoers hoger is dan de koers van 26 periodes geleden, dat wijst dat op een meer bullishe koersevolutie.

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

De lagging line geeft ons opnieuw een stukje van onze “trend puzzel”. Deze lijn geeft ook duidelijke niveaus van steun en weerstand, omdat hij slotkoersen uit het nabije verleden vertegenwoordigt. Ichimoku-beoefenaars kunnen dus horizontale lijnen trekken over de punten die door de laggin line aangeeft om de belangrijke niveaus zien en hen te gebruiken in hun analyse.

1ste leading line

De 1ste leading line is het meest bekend, samen met de 2nd leading line lijn, bij de vorming van het Kumo, of “Ichimoku wolk “, dat is het fundament van van het systeem. 1ste leading line is nog een van de in de de tijd verschoven lijnen die uniek zijn voor Ichimoku. In dit geval is het naar voren verschoven met 26 periodes. Aangezien zij het gemiddelde van de Turning line en standard line vertegenwoordigt, is de 1ste leading line een weergave van evenwicht. Goichi Hosoda wist goed dat de koers de neiging om respect voor steun en weerstand niveaus, dus door deze lijn 26 periodes in de tijd vooruit te schuiven liet hij de Ichimoku beoefenaar om snel “in een oogopslag te zien” waar de steun en weerstand van 26 perioden terug (1 maand geleden op een dagelijkse grafiek) lagen in vergelijking met de huidige koersevolutie.
Hoewel het mogelijk is om de traden op de 1ste leading line en de 2nd leading line, ligt hun werkelijke macht in hun gecombineerd dynamiek in de Kumo of wolk.

2nd leading line

De 2nd leading line is het meest bekend, samen met de 1ste leading line, bij de vorming van het Kumo, of “Ichimoku wolk “, dat het fundament is van het systeem. Op zich, vertegenwoordigt de 2nd leading line langste termijn van evenwicht in de Ichimoku Kinko Hyo-systeem. Liever dan alleen rekening gehouden met de laatste 26 periodes in de berekening, zoals de 1ste leading line, meet de 2nd leading line het gemiddelde van de hoogste en de laagste koers van de afgelopen 52 perioden. Deze meting wordt26 perioden in de tijd vooruit geschoven, net als de 1ste leading line. In de oorspronkelijke uitvoering van Hosoda, zou de 2nd leading line het evenwicht vertegenwoordigen van de de koers gedurende de voorafgaande twee (2) maanden, maar in de tijd verschoven met een (1) maand. Deze overeenkomst voorziet Ichimoku -beoefenaars van een meting van het evenwicht op langere termijn ten opzichte van de huidige koers, waardoor zij beter geïnformeerd zijn.

[Auteur]

Berichten